Weltbewegungs Durchschnitt Repräsentation

Moving-Average Repräsentation autoregressiver Approximationen Wir untersuchen die Eigenschaften einer unendlichen MA-Darstellung einer autoregressiven Approximation für einen stationären, realwertigen Prozess. Dabei geben wir eine Erweiterung des Wiener-Theorems in der deterministischen Annäherungseinrichtung. Beim Umgang mit Daten können wir dieses neue Schlüsselergebnis nutzen, um Einblick in die Struktur der unendlichen MA-Darstellungen von eingebauten autoregressiven Modellen zu erhalten, bei denen die Reihenfolge mit der Stichprobengröße zunimmt. Insbesondere geben wir eine einheitliche Grenze für die Schätzung der gleitenden Mittelkoeffizienten über autoregressive Approximation, die über alle ganzen Zahlen einheitlich ist. 423.pdfMoving-durchschnittliche Darstellung autoregressiver Näherungen Peter Bhlmann 1 Institut für Statistik, Universität von Kalifornien, Evans Hall, Berkeley, CA 94720, USA Online verfügbar 5. April 2000. Wir studieren die Eigenschaften einer MA () - Darstellung einer autoregressiven Approximation Für einen stationären, real-bewerteten Prozess. Dabei geben wir eine Erweiterung des Wiener-Theorems in der deterministischen Annäherungseinrichtung. Beim Umgang mit Daten können wir dieses neue Schlüsselergebnis nutzen, um Einblicke in die Struktur von MA () - Darstellungen von eingebauten autoregressiven Modellen zu erhalten, bei denen die Reihenfolge mit der Stichprobengröße zunimmt. Insbesondere geben wir eine einheitliche Grenze für die Schätzung der gleitenden Mittelkoeffizienten über autoregressive Approximation, die über alle ganzen Zahlen einheitlich ist. AR () Causal Complex Analyse Impulsantwortfunktion Invertierbar Linearer Prozess MA () Mischen Zeitreihe Übertragungsfunktion Stationäres Verfahren Referenzen An et al. 1982 H.-Z. Ein. Z.-G Chen E. J. Hannan Autokorrelation, Autoregression und autoregressive Annäherung Ann. Stat. Band 10. 1982. pp. 926936 Corr: H.-Z. Ein. Z.-G Chen E. J. Hannan Autokorrelation, Autoregression und autoregressive Annäherung Ann. Stat. Band 11, 1982. p. 1018 Berk, 1974 K. N. Berk Konsequente autoregressive Spektralschätzungen Ann. Stat. Band 2. 1974. pp. 489502 Bhansali, 1989 R. J. Bhansali Schätzung der gleitenden Durchschnittdarstellung eines stationären Prozesses durch autoregressive Modellmontage J. Time Series Anal. Band 10. 1989. pp. 215232 Bhansali, 1992 R. J. Bhansali Autoregressive Schätzung der Vorhersage mittlere quadratische Fehler und eine R 2 - Messung: eine Anwendung Neue Richtungen in der Zeitreihenanalyse. D. Brillinger P. Caines J. Geweke. E. Parzen M. Rosenblatt. FRAU. Taqqu. 1992. Springer, New York. S. 924 Teil I Bickel und Bhlmann, 1995 P. J. Bickel. P. Bhlmann Mischende Eigenschaft und funktionale Zentralgrenztheoreme für ein Siebbootstrap in Zeitreihen, Tech. Rep. 440. 1995. Dept. of Statistics, UC Berkeley, Berkeley, CA Brillinger, 1975 D. R. Brillinger Zeitreihe Datenanalyse und Theorie. 1975. 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(Edwards Deming) Die ultimative Inspiration ist die Frist. (Nolan Bushnell) Langeweile ist Wut verbreitet dünn. (Paul Tillich) Die Wirklichkeit ist das, was, wenn du aufhörst, daran zu glauben, nicht weggeht. (Philip K. Dick) Außerhalb der Show ist ein schlechter Ersatz für inneren Wert. (Aesop) Anerkennung ist der größte Motivator. (Gerard C. Eakedale) TV ist Kaugummi für die Augen. (Frank Lloyd Wright) Drogen sind Reals legale Schlupflöcher. (Jeremy Preston Johnson) Beispiel ist nicht die Hauptsache, andere zu beeinflussen. Es ist die einzige Sache. (Albert Schweitzer) Gute Leute sind gut, weil sie durch Scheitern zur Weisheit gekommen sind. (William Saroyan) Wenn die Menschen nur gut sind, weil sie die Strafe fürchten und auf Belohnung hoffen, dann sind wir in der Tat ein trauriges Los. (Albert Einstein) Ich habe schon lange gelernt, niemals mit einem Schwein zu kämpfen. Sie werden schmutzig, und außerdem, das Schwein mag es. (George Bernard Shaw) Es ist immer mutig zu sagen, was jeder denkt. (Georges Duhamel) Es war meine Erfahrung, dass Leute, die keine Laster haben, nur sehr wenige Tugenden haben. (Abraham Lincoln) Zu viel von einer guten Sache ist genau das. (Brian J. Dent) Die Zukunft ist hier. Es ist einfach nicht weit verbreitet. (William Gibson) Um Freuden angenehm zu machen, verkürzen sie. (Charles Buxton) Die Wirklichkeit ist das, was, wenn du aufhörst, daran zu glauben, nicht weggehen (Philip K. Dick) Wer aufhört zu lernen, ist alt, ob um zwanzig oder achtzig. Es muss mehr zum Leben sein als alles zu haben (Maurice Sendak) Stille ist eines der härtesten Argumente zu widerlegen. (Josh Billings) Bewegliche durchschnittliche Darstellung der VARA-Matrix-Bewertung der gleitenden Durchschnitt-Darstellung Johan Lyhagen Department of Statistics, Uppsala University, P. O. Kasten 513, S-75120, Uppsala, Schweden empfangen 12. August 1996. Akzeptiert am 28. Januar 1997. Verfügbar online 10. Juni 1998. In dieser Arbeit stellen wir ein einfaches Gleichungssystem vor, dessen Lösung die gleitende Durchschnittsdarstellung ist. Die vorgeschlagene Lösung ist leicht abzuleiten, da das Gleichungssystem rekursiv ist. Wir veranschaulichen mit der Ableitung der gleitenden Durchschnittsdarstellung des autoregressiven gebrochenen integrierten gleitenden Durchschnittsprozesses. Bewegliche durchschnittliche Darstellung Matrixform ARFIMA JEL Klassifikation Tel: (46-18) 181151 Fax: (46-18) 554422 E-Mail: johan. lyhagenstatistics. uu. se Copyright 1997 Elsevier Science S. A. Alle Rechte vorbehalten.