Weighted Moving Average. Der gewichtete Moving Average legt mehr Wert auf die jüngsten Kursbewegungen, daher reagiert der Weighted Moving Average schneller auf Preisänderungen als der reguläre Simple Moving Average. Siehe Simple Moving Average Ein grundlegendes Beispiel 3-Periode, wie der gewichtete Moving Average ist Berechnet ist unten dargestellt. Preis für die letzten 3 Tage waren 5, 4 und 8.Seit gibt es 3 Perioden, der jüngste Tag 8 bekommt ein Gewicht von 3, die zweite letzte Tag 4 erhält ein Gewicht von 2, und die Der letzte Tag der 3-Perioden 5 erhält ein Gewicht von nur einem. Die Berechnung ist wie folgt 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17. Der gewichtete bewegliche Mittelwert von 6 17 vergleicht die Simple Moving Average Berechnung von 5 67 Beachten Sie, wie die große Preiserhöhung von 8, die am jüngsten Tag aufgetreten ist, besser in der gewichteten Moving Average Berechnung widergespiegelt wurde. Die Grafik unten von Wal-Mart Stock veranschaulicht den visuellen Unterschied zwischen einem 10-Tage-gewichteten Moving Average und einem 10- Tag Einfacher Umzugsdurchschnitt. Potential kaufen und verkaufen Signale für die Weighted Moving Average Indikator werden in der Tiefe mit dem Simple Moving Average Indikator diskutiert sehen Simple Moving Average. You sind hier Indicator Library Moving Average. Moving Average. Moving Mittelwerte verwendet werden, um Trends zu schaffen bietet drei verschiedene Arten von Gleitende Durchschnitte. Ein einfacher gleitender Durchschnitt gibt jedem Datenpunkt für den Zeitraum gleiches Gewicht Wenn die Periode 3 ist und die letzten drei Datenpunkte 3, 4 und 5 sind, wäre der jüngste Mittelwert 3 4 5 3 4, der durch drei dividiert wird Es gibt drei Datenpunkte. Ein exponentieller gleitender durchschnittlicher EMA, der manchmal auch als exponentiell gewichtete gleitende durchschnittliche EWMA bezeichnet wird, wendet sich auf exponentiell abnehmende Gewichtungsfaktoren an. Die Gewichtung für jeden älteren Datenpunkt nimmt exponentiell ab, was den jüngsten Beobachtungen viel mehr Bedeutung beimessen, während er noch nicht älter ist Beobachtungen ganz. Ein vorgewichteter Durchschnitt, wie ein exponentieller Durchschnitt, erlaubt es, die aktuellsten Daten gemittelt zu werden E durchschnittlicher Wert mehr als ältere Daten Es wird anders berechnet als exponentielle Mittelwerte, aber es gibt auch neuere Daten mehr Gewicht A 5 Periode vorderen gewichteten Durchschnitt wird wie folgt berechnet C ist die jüngste Bar, C4 ist vor 4 Tsd. Front Weighted Average C 5 C1 4 C2 3 C3 2 C4 15.Sie können sehen, wie die verschiedenen Mittelungsarten unterschiedliche Ergebnisse erzeugen Alle drei Mittelwerte werden mit einer Periode von 30 einfachen roten, exponentiellen Cyan-Front-gewichteten Gelb aufgetragen. Außerdem können Sie wählen, welches Element des Preises Um bei der Berechnung der durchschnittlichen Last, Open, High, Low oder Typical Price. Moving Mittelwerte haben einen Offset-Parameter, mit dem Sie die durchschnittliche Plot vorwärts oder rückwärts negativen Offset-Wert verschieben können Dies ermöglicht Ihnen, zu zeichnen, was üblicherweise erwähnt wird Wie versetzte bewegliche Durchschnitte. Lesen Sie mehr über vertriebene gleitende Durchschnitte auf Investopedia. Bitte senden Sie alle Fragen und Kommentare an. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support Abteilung. Copyright 2015 von Worden. Weighted Moving Averages Die Basics. Over die Jahre haben Techniker zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden Das erste Problem liegt im Zeitrahmen des gleitenden Durchschnittes MA Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preisaktion der Eröffnungs - oder Schlussbestandspreis ist Nicht genug, auf die für die korrekte Vorhersage von Kauf - oder Verkaufssignalen der MA-Crossover-Aktion abhängen Um die Probleme zu lösen, weisen die Analysten jetzt mehr Gewicht auf die neuesten Preisdaten zu, indem sie den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt verwenden. EMA Erfahren Sie mehr in Exploring The Exponentially Weighed Moving Average. Ein Beispiel Zum Beispiel, mit einem 10-Tage-MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tages nehmen und diese Zahl um 10, den neunten Tag um neun, den achten Tag um acht und so weiter zum ersten multiplizieren Der MA Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren teilen Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55 Diese Anzeige ist Bekannt als der linear gewichtete gleitende Durchschnitt Für verwandte Lesung, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand Out. Many Techniker sind feste Gläubige in der exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt EMA Dieser Indikator wurde in so vielen verschiedenen Möglichkeiten erklärt, dass es Studenten und Investoren gleichermaßen verwechselt Vielleicht kommt die beste Erklärung von John J Murphys technischer Analyse der Finanzmärkte, veröffentlicht von der New York Institute of Finance, 1999. Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt adressiert beide Probleme, die mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden sind. Zuerst der exponentiell geglättete Durchschnitt Verleiht den neueren Daten ein größeres Gewicht. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Aber während er den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, beinhaltet er in der Berechnung alle Daten in der Lebensdauer des Instruments. Darüber hinaus ist der Benutzer in der Lage Um die Gewichtung anzupassen, um mehr oder weniger Gewicht auf den jüngsten Tag s Preis zu geben, der zu einem Prozent hinzugefügt wird Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Zum Beispiel könnte der letzte Tag s Preis ein Gewicht von 10 10 zugewiesen werden, das zu den vorherigen Tagen hinzugefügt wird 90 90 Das gibt das letzte Tag 10 der Gesamtgewichtung Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem sie den letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 05.Figure 1 Exponentiell geglättete Moving Average. Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche Im Aug. 2000 bis 1. Juni 2001 Wie Sie deutlich sehen können, hat die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über einen Neun-Tage-Zeitraum verwendet, definitive Verkaufssignale am 8. September, die durch einen schwarzen Pfeil markiert sind Der Tag, an dem der Index unter dem 4.000-Level unterbrochen wurde. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein weiteres Down-Bein, das die Techniker eigentlich erwarten. Die Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Einzelhandelsanlegern erzeugen, um die 3.000 Mark zu brechen. Dann tauchte sie wieder nach unten 1619 58 am Apr 4 Das upt Rend von Apr 12 ist durch einen Pfeil markiert Hier der Index schloss bei 1.961 46, und Techniker begannen zu institutionellen Fondsmanager zu beginnen, um einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen zu lesen Lesen Sie unsere verwandten Artikel Moving Average Envelopes Raffinieren ein beliebtes Trading-Tool und Moving Average Bounce. A Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der Zweite erstellt Liberty Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden Kongress verabschiedete 1933 als Bankgesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf jeden Job aus Seite der Bauernhöfe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das U S Bureau of Labor.
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