Zweig Handelssystem

Gewinnen auf Wall Street. Es wäre vorzuziehen, wenn man in den Markt investiert werden könnte, wenn es ein wütender Stier ist und auf der Seitenlinie sitzt, wenn der Markt einen schlechten Fall der Bären hat. Dies war Teil der Anlagestrategie von Martin Zweig , Die in seinem 1986er Buch Winning an der Wall Street ein System für die Entscheidung, wann man vollständig investiert werden sollte, und wenn nicht Zweig berät, dass Sie niemals Aktien halten sollten, auch von den besten Unternehmen, in einem Bärenmarkt, da sie sogar enttäuschen können . Die Frage ist, ob das Zweig-System immer noch funktioniert Die Bankenkrise von 2008 wurde sicherlich von den meisten Ökonomen als die schwerste angesehen, da die Krise, die die Große Depression begann Obwohl das System geschrieben wurde, um den Zustand der US-Börse zu bestimmen, Es ist immer noch interessant für Investoren in anderen Ländern Nicht nur die meisten anderen Aktienmärkte in der entwickelten Welt folgen den US-Aktienmärkten, aber die Politik anderer Zentralbanken wie der Bank of England ist unwahrscheinlich, dass sie sich von der des Bundeslandes sehr unterscheidet Reserve, wie sie sich vor den gleichen Bedingungen und werden die gleichen Richtlinien. Zweig s Market Timing System. Martin Zweig verwendet ein Markt-Timing-System basiert weitgehend auf die Beziehung zwischen Zinssätzen und Aktienkurse Eine vereinfachte Version für den Einsatz durch einzelne Investoren wurde beschrieben In seinem Buch Winning auf Wall Street. Can Sie Zeit der Markt. Viele erfolgreiche professionelle Investoren glauben nicht, dass Markt-Timing-Systeme arbeiten und nicht verwenden Sie Es gibt zusätzliche Kosten und steuerliche Auswirkungen, wenn Sie kaufen und verkaufen Sie Ihre Betriebe häufig Investment-Fonds müssen Auf dem Markt zu allen Zeiten und im Gegensatz zu Einzelpersonen können nicht in einer kurzen Zeit verkaufen einen großen Teil ihrer Bestände und gehen in Bargeld Es gibt zusätzliche Kosten und steuerliche Auswirkungen, wenn Sie kaufen und verkaufen Sie Ihre Betriebe häufig. Martin Zweig lief einen Investment-Newsletter, Die Zweig-Prognose und eine Reihe von gegenseitigen und Hedge-Fonds, die ihn zu einem Multi-Millionär machte Er war ein Akademiker mit einem Ph D in Finanzen und Vorträge am Iona College und Baruch College in den USA Zweig hatte eine disziplinierte Nummer-knirschen Ansatz für Marktinvestitionen Und erfand die Put-Call-Verhältnis Markt-Stimmung Indikator. Martin Zweig verfasste das Buch Winning an der Wall Street im Jahr 1986, die eine vereinfachte Version seines Ansatzes in der Zweig-Prognose verwendet, die für gewöhnliche Investoren, um Zweig s System findet Markt zu verwenden Bedingungen, die statistisch eine höhere Wahrscheinlichkeit von Gewinnen geben Das Modell für die Suche nach günstigen Marktperioden wird schließlich mit einem Aktienauswahlsystem kombiniert, um Aktien zu finden, die voraussichtlich im Preis steigen werden. Risikominimierung und Schadenbegrenzung sind entscheidend für seine Strategie. Zweig trat regelmäßig auf PBS-TV s Wall-Treet-Woche mit Louis Rukeyser zur Förderung seiner Investitionstätigkeit Eine sichtbar besorgte Zweig erklärte am 16. Oktober 1987 während dieses Live-TV-Programms, dass ich nicht auf der Suche nach einem Bärenmarkt an mir war, war ich wirklich in meinem Eigenen Verstand, auf der Suche nach einem Unfall Er fuhr fort zu sagen, ich sehe nicht nach einem langen Bärenmarkt hier Ich suche nur einen kurzen Rückgang, aber ein bösartiger Eins. In jener Nacht war der Markt schon schon immer und viele Investoren Sah aus wie eine Kaufgelegenheit Zweig s Put-Call-Verhältnis, ein Maß für bärische versus bullish Wetten, die auf die Nerven der Menge hindeuteten, zeigten Anzeichen einer potenziellen Panik Zweig hatte Optionen zur Verringerung des Marktes und riet den Lesern der Zweig-Prognose zu Tut das gleiche Der Dow Jones Industrial Average stürzte einen Rekord 22 6 in der nächsten Sitzung, in dem, was kam, um Black Monday genannt zu werden. Trying, um die Ursachen für Major Market Volatility Movements zu identifizieren. Aktuell die Ursache für eine große Marktbewegung ist schwierig Jeremy J Seigel Stocks für die Long Run 2008 sagt, dass in der überwiegenden Mehrheit der Fälle große Marktbewegungen nicht von irgendwelchen Nachrichten begleitet werden, die erklären, warum die Preise sich ändern Der Rekord 22 6 Ein-Tages-Fall in der Börse am 19. Oktober 1987 ist nicht Assoziiert mit einer leicht erkennbaren Neuigkeiten deutet darauf hin, dass Sie nicht identifizieren können die Ursachen der meisten großen Marktbewegungen aber Zweig ruft dieses Problem mit seinem Modell durch einfaches Verwenden solcher großen Marktbewegungen wie Markt Wendepunkte in der allgemeinen Trend des Marktes. From 1885 - 2008 hat der Dow Jones Industrial Average 126 Tage gehabt, als er sich um 5 oder mehr geändert hat. Seigel argumentiert jedoch, dass nur 30 große Bewegungen mit einem bestimmten politischen und wirtschaftlichen Ereignis der Welt identifiziert werden können, wie zB Kriege, politische Veränderungen oder Regierungspolitik verschiebt So weniger als eins von vier großen Marktbewegungen kann eindeutig mit einem bestimmten Weltereignis verknüpft werden. Verschiedene Gründe für einen Marktcrash wurden von verschiedenen Marktbeobachtern gegeben. Seigel identifiziert die Geldpolitik, als der größte Einzelfahrer dieses massiven Marktes Ausbrüche von Euphorie oder Angst Vier der fünf größten Züge in der Börse im vergangenen Jahrhundert, für die es eine eindeutig identifizierbare Ursache gibt, kann direkt mit Veränderungen in der Geldpolitik verbunden sein Krieg ist in der Regel der größte Marktführer, wie es die größte gibt Niveau der Ungewissheit Der Marktrückgang am 17. September 2001 war mehr als das Doppelte der 3 5 Tropfen, der am Tag nach dem Angriff auf Pearl Harbor auftrat, und es war ein größerer Tag Rückgang als jeder Rückgang während eines Zeitraums, als die Vereinigten Staaten War offiziell im Krieg. Zweig benutzte eine Kombination von ökonomischen Geldstatistiken zusammen mit großen Börsenschwankungen, die in Punkte umwandeln, die ihren Einfluss und die Richtung, die sie den US-Aktienmarkt anwenden, Zweig untersucht die Beziehung zwischen Börsenaktion und fast allen denkbaren Ökonomischer oder marktindikator Diese Studien zeigten Zweig, dass die monetären Bedingungen einen enormen Einfluss auf die Aktienkurse ausüben. Die Zinssätze und die Federal Reserve-Politik sind der dominierende Faktor für die Bestimmung der Börsenrichtlinie und sobald diese Trends im Durchschnitt zwei bis drei Jahre angestiegen sind In Zinssätzen ist bärisch für Aktien und umgekehrt eine sinkende Tendenz ist bullish Der Grund dafür ist, dass sinkende Zinsen reduzieren Wettbewerb auf Aktien von anderen Investitionen, vor allem kurzfristige Instrumente wie Schatzwechsel, Einlagenzertifikate oder Geldmarktfonds Wenn die Zinsen fallen Dann Aktien und die Dividenden geben sie attraktiver für Investoren Es kostet Unternehmen weniger zu leihen, wenn die Zinsen fallen und dies reduziert einen großen Aufwand für sie, vor allem für schwere Kreditnehmer wie Fluggesellschaften, öffentliche Versorgungsunternehmen oder Spar-und Darlehen Als Aufwendungen fallen, Gewinne Aufstieg und Wall Street reagiert auf künftige Einnahmen steigen, sind die Investoren bereit, mehr für Aktien zu zahlen. Das Prime Rate Modell. Der erste monetäre Faktor, dass Zweig betrachtete war die primäre Rate Dies ist das Interesse, dass die Banken belasten Großkonzerne, die unwahrscheinlich sind, zu gehen Bankrott und sind die Banken besten Kunden Die weniger Kredit-würdig ist der Kreditnehmer dann desto mehr die Banken über die Prime Rate berechnen Zweig glaubte, dass Änderungen der Zinssätze in der Regel führen zu Änderungen an der Börse und als die Prime Rate bewegt sich ein wenig hinter sich Andere Zinssätze markieren sie oft nur diesen Punkt, wenn Aktien schließlich auf Änderungen in der Rate reagieren. Zweig Set 8 als ein hohes Interesse und die Kaufsignale sind geschnitten, wenn die Rate unter 8 war und wenn die Rate höher ist auf dem zweiten Schnitt oder ein Voll 1 schneiden Das Verkaufssignal ist ein Anstieg unter 1, wenn die Rate 8 oder höher ist Wenn es weniger auf den zweiten Anstieg oder eine volle 1 Zunahme ist Diese Signale im Vergleich mit dem SP 500 Index zeigt einen Gewinn von 15 5 gegen einen Kauf und Halten Sie Strategie von nur 7 9 Zwischen 1954 und 1995 ging der SP 500 achtzehnmal aus zweiundzwanzig Signalen eine Erfolgsquote von 81 Auf den Verkaufssignalen gab es nur 57 erfolgreiche Signale Seit 1995 hat die Prime Rate Indicator das nicht gut gemacht Mit einem Erfolg von drei Kaufsignalen und die beiden Ausfälle gab erhebliche Verluste Das Verkaufssignal war nur einmal von drei mit den beiden Fehlern, die erhebliche Gewinne gab. Das Problem bei der Berechnung der Prime Rate Indicator ist, dass verschiedene Quellen gab verschiedene Termine, wenn die Prime Rate geändert und sogar verschiedene Raten Ich habe das Wall Street Journal wie von Zweig vorgeschlagen, aber immer noch einige Unterschiede gefunden. Fed Indicator. The Federal Reserve ist die US-Zentralbank und wurde eingerichtet, um die Stabilität des US-Bankensystems Die Fed s wichtigsten zu versichern Rolle ist es, die Geldpolitik durch die Beeinflussung der Geld - und Kreditbedingungen in der Wirtschaft bei der Verfolgung der maximalen Beschäftigungsstabilität und moderaten langfristigen Zinssätzen zu leisten. Die wichtigsten politischen Instrumente der Fed sind die Festlegung des Diskontsatzes, der föderalen Funds Rate und der Reserveanforderungen Diskontsatz ist ein Zinssatz eine Zentralbank Gebühren Hinterlegungsinstitute, die Reserven von Darlehen leihen Der Bundessatz ist der Zinssatz, bei dem private Depotinstitute überwiegend Banken Balance Bundesmittel an der Federal Reserve an andere Depotinstitute, in der Regel über Nacht Es ist die Zinsbanken verlangen einander für Darlehen Die Reserveanforderung oder das erforderliche Mindestreserveverhältnis ist eine Bankregelung, die die Mindestreserven festlegt, die jede Bank an Kundeneinlagen und Notizen halten muss. Sie kann als Instrument der Geldpolitik verwendet werden, aber da dies zu einer sofortigen Liquidität führen würde Probleme für Banken mit niedrigen Überschussreserven dies ist nicht in der Regel getan. Zweig s Studien zeigten, dass die Fed hat die größte Auswirkung auf die Börse Zweig schlägt vor, dass, da der Diskontsatz und Bundessatz Rate im Grunde die gleiche Funktion ist es nur notwendig zu folgen Der Diskontsatz InvestStrat hat sowohl berechnet als auch gemittelt, und dies gibt einige Unterschiede zum Signal und das komplexere Modell neigt dazu, ein Verkaufssignal früher zu geben. In der letzten Zeit, in der das neue Politikinstrument von Quantitative Easing verwendet wurde, wurden diese Änderungen berechnet In gleicher Weise mit dem abgerundeten Durchschnitt der drei Maßnahmen Das Zweig-Modell nutzt die Zielquote des Federal Open Market Committee und nicht die tatsächliche effektive Rate Zweig eindeutig für Änderungen, um Ruhestand zu reservieren, um auf politische Änderungsankündigungen statt tatsächlichen aufzuheben Ändert sich in gleicher Weise wie Bundessatz und Diskontsatz Zweig schlägt vor, dass es nur wenige Änderungen an den Reserveanforderungen gibt und sagt, dass der letzte Wechsel von 1986 im Herbst 1981 war. Allerdings haben die Reserveanforderungen nur gelegentlich in der Vergangenheit Wurde von der Fed auf diese Weise verwendet, obwohl bis zu ihrer Politikrevision am Ende des Jahres 2011 sie häufig gezwickt hatte. Daher wurden nur wesentliche Änderungen, die die notwendigen Reserven um mindestens 1 Milliarde US-Dollar geändert haben, dazu verwendet worden, eine Änderung des Reserveanforderungsmodells zu bewirken Scheint sich Zweigs Intention zu stellen. Die Macht der Fed-Politik hat sich im Laufe der Zeit verändert Ursprünglich, als die Fed neue Bankreserven schuf, legten die Banken sie aus Diese Darlehen wurden ausgegeben, und die Erlöse wurden bei anderen Banken als neue Girokonten hinterlegt Doch in den 1970er Jahren begann diese Beziehung mit der Entstehung von Geldmarktfonds zu beenden, die in den frühen 1990er Jahren keine Reserveanforderungen erforderten. Die Reserveanforderungen in den frühen 1990er Jahren wurden auf Sparguthaben, CDs und Euro-Währungsanlagen zurückgesetzt. Die Reserveanforderungen in den USA gelten nunmehr Nur für Transaktionen Einlagen, die im Wesentlichen Konten sind Konkurrenz - und Konsumentenkredite werden in der Regel nicht mehr von solchen Bankeinlagen finanziert, sondern durch die Ausgabe von großen Stückelung CDs Kanada abgeschafft seine Reserve Anforderung im Jahr 1992 Siehe diesen Artikel mit dem Titel Warum die Federal Reserve ist irrelevant. Die Regeln für Berechnen der Fed Indikator sind, um jedes Instrument zu grade und dann kombinieren die Noten Eine Erhöhung ist bärisch und eine Wanderung gibt minus ein Punkt, der alle positiven Punkte abwischt Dies bleibt für sechs Monate, bevor seine Auswirkungen verblasst Bewegungen von der Fed haben einen größeren Einfluss auf Aktienkurse als die negativen Auswirkungen durch Verschärfung bewegt Ein anfänglicher Schnitt wischt einen Anstieg in dieser Komponente und gibt zwei Punkte Nach sechs Monaten wird ein Punkt verworfen und der verbleibende Punkt verschwindet nach einem Jahr hat Zweig getestet die Fed Indicator von 1936, Wenn die Reserveanforderungen erstmals eingeführt wurden, bis 1957 Nachdem die Regeln formuliert wurden, prüfte er sie von 1958 bis 1996, die Ära, als der institutionelle Handel die Börse dominierte. Die Ergebnisse für diese spätere Zeit gingen nicht wesentlich von den früheren Tagen ab Die extrem bullish Modus der Fed-Indikator zeigte einen 22 annualisierten Gewinn mit dem SP 500 Die neutrale Indikator gab einen 4-jährigen Gewinn und die mäßig bearish Indikator einen Verlust von -0 3 pro Jahr Die extrem bärische Bewertung verloren 3 4 pro Jahr Zweig warnt, dass monetäre Indikatoren Haben ihre größte Wirkung in bullish Märkte und nur eine moderate Auswirkungen in bärischen Bedingungen. Wie hat das Rating kürzlich getan haben Sowohl die Federal Funds Rate und Diskontsatz gab der Fed Indicator ein Verkaufssignal von Dezember 1986 und dies wurde im September 1987 lange zuvor erhöht Der Absturz vom 19. Oktober 1987 Allerdings war das Signal für September 2008 neutral, bevor es im Oktober 2008 zu einer äußerst bullischen Veränderung kam, da die Fed die Zinssätze gesenkt hatte, um die Finanzkrise zu vermeiden. Die lange, äußerst bullische Angabefrist vom 20. Dezember , 1991 bis 31. Mai 1992 gab eine Rendite von 7 auf die SP 500, während die bärische Angabe Zeitraum zwischen 24. August 1999 und 31. Oktober 2000 gab einen Rückgang von -22 Der Indikator funktioniert nicht immer so gut wie am 31. Januar , 2001 30. April 2002 Zeitraum, der eine extrem starke bullishe Indikation hatte, gab aber einen Sturz von -21 auf die SP 500 Was die Fed Indicator sieht als eine weitgehend bullish Zeitraum zwischen 18. September 2007 und 31. August 2009 gab einen Fall von - 32 8 Der Fed-Indikator selbst ist nicht unbedingt ein guter Indikator für eine Veränderung der Marktrichtung. Einmalige Schuldenindikator. Die Rendite-Schuldenindikatoren modellieren den Kreditbedarf, der einen wichtigen Einfluss auf die Zinssätze hat. Wenn die Nachfrage nach Darlehen steigt, steigt sie nach oben Druck auf die Raten und wenn es sinkt es setzt Druck auf niedrigere Raten Das Hauptproblem mit dem Indikator ist, dass die Fed veröffentlicht seine Zahlen dieser Schulden namens G19 einige sechs Wochen später Die jüngsten Zahlen werden projiziert Die prozentuale Veränderung der Ratenzahlung Schulden auf ein Jahr - Zeit-Jahres-Basis berechnet wird Zweig s Studien führten ihn zu glauben, dass, wenn Änderungen in der Ratenzahlung Schulden unter 9 ist es bullish und wenn über 9 es gibt ein Verkaufssignal Zweig Tests zeigt, dass Kaufsignale jährliche Renditen von 10 6 während geben Verkauf von Bewegungen geben einen Gewinn von 5 4 Es gab nur eine lange Zeit, als die Ratenzahlung über 9 lag, was zwischen März 1994 und Januar 1997 lag. Die Rettungsschuld fiel von Mai 2008, lange bevor die Finanzkrise offensichtlich und interessant von März 2009 bis März wurde 2011 gab es eine negative figure. The Monetary Model Indicator. Die Monetary Model wird einfach berechnet, indem Sie die Noten von der Prime Rate, Fed und Ratenzahlung Debt Indicators Es gibt eine Punktzahl zwischen 0-8 A sechs Trigger ein Kaufsignal, die Bleibt in Kraft, bis eine zwei erreicht ist, die ein Verkaufssignal auslöst Zweig hatte elf Käufe und zehn verkauft zwischen 1954 und 1986 Die Kaufperiode gab annualisierte Gewinne von 15, während eine Kauf-und Hold-Strategie hätte gegeben 6 5, ignorieren Dividenden Der Punkt Zweig macht Ist, dass, wenn der Investor in Geldmarktinstrumente in bärischen Perioden ging er eine wesentlich höhere Rendite machen Monetäre Indikatoren haben in der Regel ihre größte Wirkung auf die bullish Seite und nur moderate Auswirkungen auf die bärische Seite. Die vier Percent Model Indicator. The Vier Per Cent-Modus l Indikator fungiert als Impulsmessung Zweigs Studien zeigten ihm, dass starke Marktpausen hohe Gewinne verleihen und er dieses Modell von Ned Davis in sein System verabschiedet hat. Das Modell erfordert eine breite Darstellung von Veränderungen am US-Aktienmarkt und nutzt die Value Line Daten Die wöchentlichen Schlussfiguren werden geplottet und die prozentuale Veränderung von der Vorwoche wird berechnet Die Auslöser sind 4 der Veränderung nach oben oder unten in einer Woche Das Kauf - oder Verkaufssignal setzt sich fort, bis eine Änderung stattfindet Zweig zeigt, dass zwischen 1978 und 1996 gab es 61 kaufen Signale und von diesen 30 oder 49 waren profitabel Allerdings haben diese 30 gewinnbringenden Käufe durchschnittliche Gewinne von 14 1 pro Handel Die 30 verlorenen Trades verloren nur 3 5 So die Gewinne überwältigen die Verluste auf die schlechten Signale und gab einen annualisierten Gewinn von 16 2 aus 1966 bis 1996 Zweig warnt davor, dass, da nur wöchentliche Schlusskurse verwendet werden, die Möglichkeit größerer Verluste besteht. Das Supermodell. Das Monetary Model und das Momentum Modell werden dann in das endgültige Super Model kombiniert Das Monetary Model kann von 0 bis 8 Punkte laufen Und dazu werden 0 Punkte hinzugefügt, wenn das Vier-Prozent-Modell bärisch oder zwei Punkte ist, wenn das Modell bullisch ist. Wenn das Super-Modell 6 Punkte oder mehr gibt, ist es bullisch und wenn es auf 3 Punkte oder weniger fällt, gibt es ein Verkaufssignal Zweig Schlägt vor, dass der Investor vollständig über bestimmte Ebenen investiert werden könnte und drei Viertel oder halb in andere Ebenen investiert Die wöchentlichen Daten werden in monatlich umgewandelt, um eine Darstellung dessen zu geben, was während eines Monats von den wöchentlichen Signalen passiert ist. Das Supermodell hat vierzehn verkauft Signale und vierzehn Kaufsignale zwischen 1966 und 1996 gegen den Standard Poor 500 Index, waren zwölf der Kaufsignale rentabel und mit den Verlierern, die -5 3 in 1980-81 und -3 2 im Jahr 1989 Acht der vierzehn Verkaufssignale führten zu Markt Rückläufig, mit zwei der fünf Ausfälle, die nur sehr kleine Fortschritte zeigen Die annualisierte Rendite der Kaufsignale betrug 14 5 gegen 6 8 für eine Buy-and-Hold-Strategie Die SP 500 sank um 4 5 pro Jahr während der Verkaufsperioden Dies bedeutet, dass ein Investor folgt Die Signale, die US 10.000 investiert hätten, hätten es auf US 490.919 erhöht, ein annualisierter Gewinn von 13 9 A Kauf und Hold-Strategie auf dem SP 500 hätte die US 10.000 in US 222.816 pro Jahr Rückkehr von nur 10 Das Modell funktioniert noch besser, wenn Sie könnten in eine breitere Palette von Aktien wie dem Value Line Index investieren und dies würde rund eine 18 jährliche Rendite im Vergleich zu nur 5 für eine Kauf-und Hold-Strategie geben. Das Super-Modell für den Zeitraum von 1996 bis 2013 gab fünf kaufen und vier Verkaufe Signale Drei der Kaufsignale waren rentabel und die Verlierer gaben zwischen dem 2. Juni und dem 30. Juni 2000 zwischen dem 2. Juni 2000 und -15 zwischen dem 3. November 2000 und dem 15. Dezember 2004 drei der vier bärischen Signale zum Marktrückgang mit dem Scheitern Mit einem Marktvorschuss von 4 8 für den Zeitraum 1. September 1999 10. März 2000 Die beiden langen Kaufperioden gaben 80 6 für den Beginn der Periode im Januar 1997 1. September 1999 und 27 7 für den 31. Dezember 2004 bis zum Ende Der Zeit im März 2013, trotz der Finanzkrise. Zweig s Super-Modell ist nicht eine Extrapolation der aktuellen Faktoren in die Zukunft, sondern sagt dem Investor, was die Situation des Marktes derzeit Dies ist nützlich nach einer Änderung in einem Marktfaktor wie Eine Erhöhung der Zinssätze, die einen Bullenmarkt in einen Bärenmarkt verwandeln Das gibt dem Anleger einen Griff, was der zukünftige Trend wahrscheinlich ist und wie viel er in den Markt investiert werden soll. Da die Federal Reserve weiß, dass unsichererweise eine erhebliche Marktvolatilität verursachen kann Es mag seine Politikänderungen signalisieren, lange bevor sie passieren Der Investor kann die wahrscheinliche Politikänderung im Modell prüfen und so Portfolioveränderungen machen, noch bevor diese Richtlinien in Kraft gesetzt werden. Zweig 4 Handelsmodell Dank Ned Davis. In Dr Martin s Zweig S gewinnt an der Wall Street er präsentiert eine Handelsidee, die von der Arbeit seines Freundes Ned Davis inspiriert wurde. Es ist eine sehr einfache Trading-Methode, die auf wöchentlichen Daten aus dem Value Line Arithmetik-Index basiert. Die Regeln sind ganz einfach und die Ergebnisse sind beeindruckend. Buy Kaufen, wenn die wöchentliche Änderung der Value Line Index ist größer als 4 up. Sell Verkaufen, wenn die wöchentliche Änderung ist größer als 4 down. Hence der kreative Name der 4-Modell Denken Sie daran, dieses System wurde im Jahr 1986 geschrieben Also, wie gut freut sich auf diese System do. I habe nur wöchentliche Daten zurück zu 1992, aber die 500 Rückkehr ist nicht so schlecht, und visuell die Draw-downs sehen erträglich Das System kämpfte im Jahr 2008 mit der Volatilität und mehrere 4 Wochen verursacht es zu peitschen, aber schauen Auf den Wert des Eigenkapitals heute ist die Aktienkurve zu einem Allzeithoch Junge, was ich tun würde, um dort zu sein Das System kaufte auf der 3 13 Bar in diesem Jahr und ist noch nicht erschüttert worden, da wir noch keine 4 Wochen gehabt haben Retracement noch. Ich werde mit der Verfolgung dieses Modells als Teil dieser Website, so können wir ihm folgen s Signale Es sehr selten feuert einen Kauf oder ein Verkauf Im Durchschnitt bleibt es in einem Handel für 34 Wochen In einem gewinnenden Handel bleibt es im Durchschnitt 49 Wochen, fast ein ganzes Jahr Für einen verlorenen Handel neigt es dazu, in ca. 6 Wochen geschüttelt zu werden. Bisher ist dieses System seit 9 Wochen im aktuellen Handel. Um dieses System zu verfolgen, verwenden wir den Value Line Arithmetik Index, dessen Symbol für TradeStation Ist VAY Wir verwenden VAY, um unser System auszulösen und wir kaufen RRY, die der Ryder 2x Russell Investmentfonds ist, habe ich auch einen 10 Stopp der Strategie hinzugefügt. Hätten wir dieses System seit März gehandelt, wäre dies unser aktueller Handelsstatus. Senden Sie einen Kommentar Abbrechen reply. Zweig Ned Davis 4 System. Buy lange, wenn der Value Line Index schließt 4 für die Woche. Go zu Bargeld, wenn der Value Line Index schließt 4 für die Woche. Die rational hinter dem Trading-System ist, lange auszulösen ein 4 Schub, eine Bewegung, die in der Regel zeigt Aufwärts-Impuls Das System versucht, einen Großteil der Follow-up-Impuls zu erfassen. Unter dem Nachteil geht zu Bargeld das System markiert seinen Ausgang durch eine 4-nach-Woche, was bedeutet, abnehmende Dynamik und erwartete folgen durch Schwäche. I Haben dieses System seit März 2009 gehandelt und hier sind die Trades so weit Trades Ich trage das System mit der RRY, die ein Rydex UWM 2x Russel 2000 ETF ist. Strom Status des Systems ist Status. Seit das System nur Handel freitags, Mitglieder erhalten eine Warnung nach dem 4pm EST in der Nähe an einem Freitag für einen Montag Eintrag, wenn das System eingerichtet ist, um auf die enge auszulösen. Um ein Mitglied einfach registrieren Sie sich auf der Website in der rechten Spalte.