How To Backtest Ihr Trading System

Was ist Backtesting. Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Trading-Strategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Trader Risiken eines tatsächlichen Kapitals Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum zu simulieren und analysieren die Ergebnisse für die Ebenen Von Profitabilität und Risiko. BREAKING DOWN Backtesting. If die Ergebnisse erfüllen die notwendigen Kriterien, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Grad an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird Wenn die Ergebnisse sind weniger günstig, kann die Strategie Modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder es kann komplett verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien Auf technische Analyse Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Meaningful Backtesting. Wenn es richtig gemacht, Backtesting kann ein unschätzbares Instrument sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie verwendet werden soll. Die Beispielzeit, in der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Zeiten unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reibungsgebundener Handel Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist Auch entscheidend Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Stichprobe mit zu vielen Geschäften über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um einen bestimmten Marktzustand oder Trend herum verschmilzt Das ist günstig für die Strategie Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zu ziehen. Keeping it Real. A Backtest sollte real reflektieren So weit wie möglich Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, wenn sie einzeln analysiert werden, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten feststellen Der Unterschied zwischen ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht Die meisten Backtesting-Software-Pakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategie s Ebene der Robustheit Dies wird durch den Vergleich der Ergebnisse eines optimierten Back-Test erreicht In einer bestimmten Probe Zeitraum Zeitraum als in-Probe mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einem anderen Sample-Zeitraum als Out-of-Sample bezeichnet Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie sein Gilt als gültig und robust, und es ist bereit, in Echtzeit-Märkte umgesetzt werden Wenn die Strategie fehlschlägt In out-of-sample Vergleiche, dann die Strategie braucht weitere Entwicklung, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Back-Testen Sie Ihre Trading-Ideen. Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist es, Ihren Handel zu testen Strategie für historische Daten Dies kann Ihnen wertvolle Einblicke in Stärken und Schwächen Ihres Systems vor der Investition von echtem Geld Diese einzelne AmiBroker-Funktion kann viel Geld für Sie sparen. Schreiben Sie Ihre Trading-Regeln. Zunächst müssen Sie objektive oder mechanische Regeln zu haben Geben und verlassen den Markt Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, da das System muss Ihre Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geld-Management-Techniken und viele andere individuelle Faktoren entsprechen. Haben Sie Ihre eigenen Regeln für Handel sollten Sie schreiben sie als Kauf und Verkauf Regeln in AmiBroker Formula Lanugage plus kurz und decken, wenn Sie wollen, um auch kurzhandel zu testen. In diesem Kapitel werden wir betrachten, sehr grundlegende gleitende durchschnittliche Kreuz o System Das System würde Aktienaufträge kaufen, wenn der enge Preis über 45-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt steigt und Aktienverträge verkauft, wenn der Schlusskurs unter 45-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt fällt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL mit seinem eingebauten berechnet werden Funktion EMA Alles, was Sie tun müssen, ist, das Eingabe-Array und die Mittelungsperiode anzugeben, so dass der 45-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgende Anweisung erhalten werden kann. Die enge Kennung bezieht sich auf das eingebaute Array, das die Schlusskurse von derzeit hält Analysiert symbol. To testen, wenn der enge Preis kreuzt über exponentielle gleitenden Durchschnitt werden wir integrierte Cross-Funktion verwenden. Bei Kreuz schließen, Ema schließen, 45. Die oben genannten Aussage definiert eine Kaufhandelsregel Es gibt 1 oder wahr, wenn enge Preis kreuzt oben Ema schließen, 45 Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die 1 geben würde, wenn entgegengesetzte Situation passiert - enge Preiskreuze unter Ema schließen, 45.sell Kreuz Ema schließen, 45, schließen. Bitte beachten Sie, dass wir mit t verwenden Die gleiche Kreuz-Funktion, aber die entgegengesetzte Reihenfolge der Argumente. So komplette Formel für lange Trades wird aussehen wie this. buy Kreuz schließen, Ema schließen, 45 verkaufen Kreuz Ema schließen, 45, close. NOTE Um neue Formel zu schaffen, öffnen Sie bitte Formula Editor mit Analyse - Formel-Editor-Menü, geben Sie die Formel und wählen Sie Tools-Send to Analysis-Menü in Formel-Editor. Um Back-Test Ihr System klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Zurück Test im Automatischen Analyse-Fenster Stellen Sie sicher, dass Sie in die Formel, die mindestens eingegeben hat Kaufen und verkaufen Handelsregeln wie oben gezeigt Wenn die Formel richtig ist AmiBroker beginnt die Analyse Ihrer Symbole nach Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste der simulierten Trades Der ganze Prozess ist sehr schnell - Sie können Tausende von Symbolen in wenigen Minuten wieder testen Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die geschätzte Fertigstellungszeit an Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, können Sie im Fortschrittsfenster einfach auf die Schaltfläche Abbrechen klicken. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Liste der simulierten Trades in th angezeigt E Unterteil des automatischen Analysefensters der Ergebnisbereich Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale nur durch einen Doppelklick auf den Handel im Ergebnisbereich aufgetreten sind. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf - und Verkaufsbedingungen erfüllt sind. Wenn Sie Möchten nur einzelne Handelspfeile sehen, die den momentan ausgewählten Handel öffnen und schließen, sollten Sie auf die Zeile doppelklicken, während Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten. Alternativ können Sie die Art der Anzeige auswählen, indem Sie im Kontextmenü, der beim Anklicken des Ergebnisbereichs erscheint, entsprechende Elemente auswählen Mit einer rechten Maustaste. Zusätzlich zu der Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Leistung Ihres Systems erhalten, indem Sie auf den Bericht-Button klicken, um mehr über Berichtsstatistiken zu erfahren, bitte überprüfen Sie die Berichtfensterbeschreibung. Back-Test-Engine in AmiBroker verwendet einige vordefinierte Werte für die Ausführung seiner Aufgabe einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität täglich wöchentlichen Monat Y, Höhe der Provision, Zinssatz, Maximale Verlust - und Gewinnzielstopps, Art der Trades, Preisfelder und so weiter Alle diese Einstellungen können vom Benutzer mit dem Einstellungsfenster geändert werden. Nach dem Ändern der Einstellungen ist zu beachten, Wollen die Ergebnisse in-Synchronisierung mit den Einstellungen. Zum Beispiel, um wieder auf wöchentlichen Bars statt täglich klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen wählen Sie wöchentlich aus Periodizität Combo-Box und klicken Sie auf OK dann führen Sie Ihre Analyse, indem Sie auf Test test. Reserved Variable Namen. Die folgende Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden Die Bedeutung und Beispiele für die Verwendung von ihnen sind später in diesem Kapitel. Allows Kontrolle Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in den Handel investiert wird, siehe Erklärungen unten. Automatische Analyse neu In 3 9.Und bis jetzt diskutierten wir ziemlich einfache Verwendung der Back-Tester AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später in diesem diskutiert werden Kapitel Bitte beachten Sie, dass der Anfänger-Benutzer zuerst ein bisschen mit den einfacheren Themen spielen sollte, die oben beschrieben wurden, bevor Sie fortfahren. So, wenn Sie bereit sind, schauen Sie bitte die folgenden vor kurzem vorgestellten Features des Back-Tester. a AFL Scripting Host für Fortgeschrittene Formel Schriftsteller b verbesserte Unterstützung für kurze Trades c die Art und Weise zu steuern Auftrag Ausführungspreis aus dem Skript d verschiedene Arten von Stopps in Back Tester e Position Sizing f Runde Losgröße und Tick Größe g Margin Account h Backtesting Futures. AFL Scripting Host ist ein Fortgeschrittenes Thema, das in einem separaten Dokument enthalten ist, das hier verfügbar ist, und ich habe es in diesem Dokument besprochen. Die verbleibenden Funktionen sind viel einfacher zu verstehen. In den vorherigen Versionen von AmiBroker, wenn du das System mit Hilfe von Lang - und Kurzgeschichten retten wolltest , Konnte man nur Stop-and-Reverse-Strategie simulieren Wenn lange Position geschlossen wurde, wurde eine neue Short-Position sofort eröffnet. Es war, weil Kauf und Verkauf reservierte Variablen für beide Arten verwendet wurden S von Trades. Now mit Version 3 59 oder höher gibt es separate reservierte Variablen für das Öffnen und Schließen lange und kurze Trades. buy - true oder 1 Wert öffnet lange Handel verkaufen - true oder 1 Wert schließt lange Handel kurz - true oder 1 Wert öffnet sich Short Trade Cover - true oder 1 Wert schließt Short Trade. Som, um kurz-Trades zu retten, müssen Sie kurze und Cover-Variablen zuordnen Wenn Sie Stop-and-Reverse-System immer auf dem Markt verwenden, verteilen Sie einfach zu verkaufen und kurz zu kaufen Cover. short verkaufen cover buy. This simuliert die Art und Weise vor-3 59 Versionen working. But jetzt AmiBroker ermöglicht es Ihnen, separate Handelsregeln für lange gehen und kurz zu gehen, wie in diesem einfachen Beispiel gezeigt. Lange Trades Ein-und Ausreise Regeln kaufen Cross cci, 100 Verkauf Kreuz 100, cci. Kurze Trades Ein-und Ausfahrt Regeln kurz Cross -100, cci Deckung Kreuz cci, -100.Hinweis, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 sind Sie aus dem Markt. Controlling Handel Preis. AmiBroker bietet nun 4 neue reservierte Variablen Für die Angabe des Preises, bei dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden Diese Arrays haben die folgenden Namen Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Deckungspreis. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle der Handelspreis. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Montag kaufen bei hoch, sonst kaufen auf close. So können Sie schreiben, um die folgenden zu simulieren echten Stop-orders. BuyStop die Formel für den Kauf Stop Level SellStop die Formel für den Verkauf Stop Level. Wenn irgendwann während des Tages Preise steigen über buystop Ebene hoch buystop der Kaufauftrag erfolgt bei buystop oder niedrig, was höher ist Buy Cross High, BuyStop. Wenn irgendwann während des Tages die Preise unter den Verkaufspreis fallen niedriger Verkaufsstopp der Verkaufsauftrag erfolgt bei Salestop oder hoch, je nachdem, was niedriger ist SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low stellen Sie sicher, dass der Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min SellStop, High stellen Sie sicher Verkaufspreis nicht größer als High. Bitte beachten Sie, dass AmiBroker Presets Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Coverprice Array Variablen mit den Werten definiert im System Test Einstellungen Fenster unten gezeigt, so können Sie aber don t müssen sie in Ihrer Formel definieren Wenn Sie don t Definieren sie AmiBroker funktioniert wie in den alten Versionen. Bei Backtests wird AmiBroker prüfen, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich der angegebenen Bar passen. Wenn nicht, wird AmiBroker den hohen Preis anpassen Preis-Array-Wert ist höher als hoch oder auf den niedrigen Preis, wenn Preis-Array-Wert ist niedriger als low. Profit Ziel stoppt. Als Sie sehen können, in der Abbildung oben, neue Einstellungen für Profit-Ziel-Stops sind verfügbar Le im Systemtest-Einstellungsfenster Profit-Ziel-Stopps werden ausgeführt, wenn der hohe Preis für einen bestimmten Tag die Stopp-Ebene überschreitet, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Standardmäßig werden Stopps zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Verkauf definieren Preis-Array für lange Trades oder Cover-Preis-Array für kurze Trades Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von Exit bei Stop-Feature geändert werden. Exit bei Stop-Feature. Wenn Sie markieren Exit in Stop-Box in den Einstellungen werden die Stopps auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh Wenn Sie definieren Gewinn Ziel Stop bei 10 Ihre Haltestelle und der Kaufpreis wurde 50 Stopp Bestellung wird bei 55 ausgeführt werden, auch wenn Ihr Verkaufspreis Array enthält unterschiedliche Wert zum Beispiel Schlusskurs von 56.Maximum Verlust stoppt Arbeit in einer ähnlichen Weise - sie sind Ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag unter die Stopp-Ebene sinkt, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Diese Art von Stopp wird verwendet, um Gewinne zu schützen, während sie Ihren Handel so jedes Mal eine Position verfolgt Wert erreicht ein neues Hoch, der nachlaufende Stopp wird auf einem höheren Niveau platziert Wenn der Profit unter die nachlaufende Stoppebene sinkt, wird die Position geschlossen Dieser Mechanismus wird im Bild unten dargestellt 10 Schleppstopp wird angezeigt. Ein Beispiel Low-Level-Implementierung von Profit-Ziel-Stop in AFL. Buy Cross MACD, Signal. für i 0 i BarCount i if priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Verkaufen i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 sonst Verkaufen i 0.Dies ist ein neues Feature in Version 3 9 Position Sizing in Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert. PositionSize Größe array. Now können Sie steuern Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in die Trade. positive Anzahl investiert definieren Dollar Betrag, dass Investiert in den Handel zum Beispiel. PositionSize 1000 investieren 1000 in jedem Trade. negative Zahlen -100 -1 definieren Prozentsatz -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Equity zum Beispiel. PositionSize -50 investieren immer nur die Hälfte Der aktuellen Equity. dynamic Sizing example. PositionSize - 100 RSI. as RSI variiert von 0 100 Dies wird in Position abhängig von RSI-Werte führen - niedrige Werte von RSI wird in höheren Prozentsatz investiert. Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld ist in Der verbleibende Betrag verdient dann den Zinssatz, wie er in den Einstellungen definiert ist. Es gibt auch ein neues Kontrollkästchen im AA-Einstellungsfenster Erlaube die Positionsgröße schrumpfen - das steuert, wie der Backtester die Situation verarbeitet, wenn die gewünschte Größe über die PositionSize-Variable das verfügbare Bargeld überschreitet Wird überprüft, die Position wird mit der Größe eingegeben, um das verfügbare Bargeld einzustellen, wenn es unkontrolliert ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie bitte einen neuen Berichtsmodus im AA-Einstellungsfenster Handelsliste mit Preisen und Posgröße Ist ein Beispiel von Tharp s ATR-basierte Position Sizing Technik codiert in AFL. Buy Ihre kaufen Formel hier Verkaufen 0 Verkauf nur von stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WICHTIG Setzen Sie es auch in den Einstellungen Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Die Technik könnte wie folgt zusammengefasst werden: Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 von tota L Eigenkapital Das Risikostufe wird wie folgt definiert, wenn ein nachlaufender Stopp bei einer 50 Aktie bei etwa 45 den Wert von zwei ATRs gegen die Position ist, wird der 5 Verlust in das 1000 Risiko aufgeteilt, um 200 Aktien zu kaufen Verlustrisiko ist 1000, aber das Zuteilungsrisiko ist 200 Aktien x 50 Aktie oder 10.000 So, wir vergeben 10 des Eigenkapitals auf den Kauf, aber nur riskieren 1000 Edited Auszug aus der AmiBroker Mailingliste. Round Losgröße und Tick Größe. Verschiedene Instrumente sind Gehandelt mit verschiedenen Handelseinheiten oder Blöcken Zum Beispiel können Sie fraktionierte Anzahl von Einheiten von Investmentfonds kaufen, aber Sie können nicht kaufen gebrochene Anzahl von Aktien Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose kaufen AmiBroker jetzt können Sie die Blockgröße auf global angeben Und per-Symbol Ebene. Sie können definieren per-Symbol Runde Losgröße in der Symbol-Informationsseite pic 3 Der Wert von Null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und wird die Standard-Runde Losgröße globale Einstellung aus der automatischen Analyse verwenden Einstellungen p Age pic 1 Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Anzahl der Aktienverträge erlaubt ist. Sie ​​können auch die Losgröße direkt aus Ihrer AFL-Formel mit RoundLotSize reservierte Variable kontrollieren. Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung Gegebenes Symbol Sie können es auf globaler und per-symbol-Ebene definieren. Wie bei der runden Losgröße können Sie in der Symbol-Informationsseite pic 3 per-Symbol-Tick-Größe definieren. Der Wert von Null weist AmiBroker an, die in den Einstellungen festgelegte Standard-Tick-Größe zu verwenden Seite pic 1 des automatischen Analysefensters Wenn die Standard-Tick-Größe auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass es keinen Mindestpreis gibt. Sie können die Tick-Größe auch aus der AFL-Formel mit der TickSize-reservierten Variablen einstellen und abrufen. Hinweis, dass das Häkchen Größeneinstellung beeinflusst NUR Trades, die durch eingebaute Stopps und ApplyStop verlassen werden. Der Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und die Preisarrays, die vom Benutzer geliefert werden, nicht ändern Akes Sinn nur, wenn Sie eingebaute Stopps verwenden, so dass Austrittspunkte zu erlaubten Preisniveaus anstatt berechnet werden. Beispielsweise in Japan - Sie können keine Bruchteile von Yen haben, also sollten Sie globale Ticksize auf 1 definieren, also eingebaut Stoppt Exit-Trades auf ganzzahligen Ebenen. Eine Kalk-Margin-Einstellung definiert die prozentuale Margin-Anforderung für das gesamte Konto Der Standardwert der Account-Marge ist 100 Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds für den Handel anbieten müssen, und so ist der Weg, wie der Backtester in früheren Versionen gearbeitet hat Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto simulieren Wenn Sie auf Marge zu kaufen, sind Sie einfach Geld von Ihrem Makler zu kaufen Lager mit aktuellen Vorschriften können Sie bis 50 der Kaufpreis der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Broker Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 in das Konto-Margin-Feld siehe Bild 1 Wenn Ihr intiales Eigenkapital auf 10000 eingestellt ist, wird Ihre Kaufkraft dann 20000 sein und Sie können größere Positionen eingeben Dass diese Einstellungen die Marge für das gesamte Konto festlegen und es ist NICHT mit dem Futures-Handel verbunden. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Account handeln. Reverse Eingangssignal Kräfte verlassen Kontrollkästchen auf die Backtester-Einstellungen Wenn es auf die Standardeinstellung - Backtester ist Funktioniert wie in früheren Versionen und schließt bereits offenes Positon, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, führt der Backtester den derzeit offenen Handel auf und schließt nicht die Position, bis das reguläre Ausgangssignal oder das Abdeckungssignal erzeugt wird Andere Worte, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert Kurze Signale während langer Trades und ignoriert Kaufsignale während kurzer Trades. Allow gleiche Bar Ausfahrt Single Bar Handel Option, um die Einstellungen Wenn es auf die Standard-Einstellungen - Eintrag und Ausgang an der gleichen Bar ist Erlaubt wie in früheren Versionen, wenn es ausgeschaltet ist - Ausstieg kann passieren, ab der nächsten Bar nur dies gilt für reguläre Signale, gibt es eine separate Einstellung für Applys Top-generierte Exits Das Umschalten auf OFF ermöglicht es, das Verhalten von MS-Backtestern zu reproduzieren, das nicht in der Lage ist, am selben Tag zu beenden. Activate stoppt sofort. Diese Einstellung löst das Problem der Prüfung von Systemen, die Trades auf den Markt öffnen In den Versionen vor 4 09 Backtester davon ausgegangen, dass Sie Trades auf Markt schließen, so dass eingebaute Stationen wurden von dem nächsten Tag aktiviert Das Problem war, wenn Sie tatsächlich definierten offenen Preis als der Handel Eintrag Preis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht auslösen die Stopps Es gab einige Veröffentlichte Workarounds basiert auf AFL-Code, aber jetzt müssen Sie nicht brauchen, um sie zu verwenden Einfach, wenn Sie auf offen handeln Sie markieren Aktivieren stoppt sofort pic 1. Sie können fragen, warum nicht einfach die Kaufpreis oder Shortprice-Array überprüfen, wenn es gleich offenen Preis ist Unglücklicherweise gewann dies t Arbeit Warum einfach, weil es doji Tage gibt, wenn der offene Preis gleich ist und dann der Backtester nie wissen wird, ob der Handel am Markt offen oder geschlossen war. Also brauchen wir wirklich eine separate s Etting. Use QuickAFL. QuickAFL tm ist ein Merkmal, das eine schnellere AFL-Berechnung unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Zuerst seit 2003 war es nur für Indikatoren verfügbar, ab Version 5 14 steht es auch in der automatischen Analyse zur Verfügung. Anfangs war die Idee, schnellere Diagramme neu zu zeichnen Durch die Berechnung der AFL-Formel nur für den Teil, der auf dem Diagramm sichtbar ist In ähnlicher Weise kann das automatische Analysefenster Untermenge von verfügbaren Zitaten verwenden, um AFL zu berechnen, wenn der ausgewählte Bereichsparameter kleiner als alle Zitate ist. Erweiterte Erklärung, wie QuickAFL funktioniert und wie Zu kontrollieren, ist in diesem Knowledge Base-Artikel zur Verfügung gestellt. Hinweis, dass diese Option funktioniert nicht nur in den Backtester, sondern auch in Optimierungen, Erkundungen und scans. Backtest Ihr Forex Trading System. Was, wenn Sie wussten, dass es eine Gewohnheit, die Sie können Adoptieren Sie als Händler, der fast den Handelserfolg garantieren wird. Wenn Sie wüssten, dass alle professionellen Händler eine Gewohnheit gemeinsam haben, was, wenn Sie wüssten, dass diese Sim Die Gewohnheit erlaubt es diesen Händlern, entspannt zu handeln, dass diese Gewohnheit es diesen Händlern ermöglicht, die Zukunft zu antizipieren, denn durch diese Gewohnheit haben diese Händler gelernt, was zu erwarten ist, und durch die Annahme dieser Gewohnheit haben professionelle Händler ein unglaubliches Vertrauen in ihre Fähigkeiten, um Gewinne aus den Märkten zu extrahieren. Wenn Sie nicht wissen, was diese Gewohnheit ist. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie der VXX Trend Folgende Strategie heute zu bestellen und einer der ersten Händler zu sein, um diese einzigartigen Strategien zu nutzen. Dieser Reiseführer macht Sie zu einem besseren, leistungsfähigeren Händler. Diese Gewohnheit ist die eine Sache, die alle erfolgreichen Händler gemeinsam haben. Es kann als Überraschung kommen, aber obwohl diese geheime Gewohnheit bei weitem der einzige beste Prädiktor des Handelserfolgs ist, wählen viele Händler, diese Gewohnheit nicht einzusetzen. Wenige Händler wählen sich konsequent Nehmen Sie diese Gewohnheit, und wir wissen, dass nur wenige Händler konsequent Geld handeln Forex Ist dies ein Zufall Wahrscheinlich nicht Diese eine Gewohnheit ist die einzige wichtigste Sache zu Ein Trading-Erfolg und viele erfolgreiche Trader werden diesen Punkt betonen Und doch viele erfolglose Händler weigern sich, diese Gewohnheit zu übernehmen. Diese eine Gewohnheit, die erfolgreiche Händler teilen, ist diese erfolgreiche Trader, die ihre Handelssysteme backtest. Sie nehmen sich die Zeit, über Daten zu gießen, mit einem von Drei Backtesting-Methoden Durch das Backtesting ihrer Trading-Strategien werden sie in ihrem Handel entspannter, und das ist, weil sie ihr Trading-System über Jahre in Tausenden von Situationen gesehen haben. Diese Händler haben gelernt, die Zukunft zu antizipieren, weil sie sich der Charakteristiken bewusst sind Ihre Handelssysteme und wird oft einen sechsten Sinn über die Märkte einfach aus der Sicht der Märkte durch den Filter ihrer Handelssysteme für so lange Diese Art von Erfahrung kann nur kommen, wenn ein Händler sieht eine Handelsstrategie über Jahre und in einer Vielzahl von Marktbedingungen Und schließlich haben diese erfolgreichen Händler das Vertrauen, dass ihre Handelsstrategien pr In den Märkten zu nutzen, weil sie ihre Handelssystemarbeit in der Vergangenheit gesehen haben, und sie wissen, dass es in der Zukunft funktionieren wird. Vielleicht ist es faszinierend, dass die meisten Händler sich weigern, diese einfache Gewohnheit anzunehmen, oder don t haben Zeit, um Trading-Strategien zu backtest Für viele Händler kann es so sein, dass Fremdsprache oder diese Kochschule oder vielleicht der klassische Roman, der auf der Liste war. Vielleicht ist es nicht allzu überraschend, dass viele weitere Händler Geld verlieren, nur die gewinnbringenden Händler umgehen, um ihren Handel zu backtest Method. Methods Of Backtesting. Wenn Sie sich entschieden haben, dass Sie gerne ein profitabler Trader werden möchten, und Sie wollen Backtesting Ihre Gewohnheit zu machen, haben Sie eine Wahl, wie Sie könnte backtesting Ihre Gewohnheit.1 Manuell Backtest. Only eine Art Von Systemtests macht Sinn Es ist langsam, es ist zeitaufwendig, und es eignet sich nicht, um hundert Märkte sofort zu testen, aber es ist die einzige Methode, die Sie für den Handel vorbereitet. Es besteht aus Histori Cal Daten ein Tag zu einer Zeit, sorgfältig schreiben Sie Ihre Trading-Signale für den Tag vor, dann klicken Sie auf Ihre Chart nach vorne und Aufzeichnung der Trades und Signale für den nächsten Tag. Alexander Elder, Komm in meinen Trading Room Als Dr. Elder erklärt, manuelle Backtesting Ist sehr langsam und kann langweilig sein Aber die Erfahrung, die Sie davon gewinnen, lohnt sich die Zeit, die Sie nicht nur lernen, wie es ist, die Höhen und Tiefen Ihres Handelssystems zu erleben, aber Sie können auch lernen, wie wichtig es ist, gut zu bleiben Aufzeichnungen, die dem angehenden Händler in seinem Streben hilft, den Handel als ein Geschäft zu behandeln. Diese Art von Backtesting ist nur durch die Menge der Daten begrenzt, die die Charting-Software im Chart halten kann. Tradestation, Intellicharts und Metatrader können beide genügend Daten zur Verfügung stellen Manuelles Backtesting möglich.2 Backtesting Software. This ist mein Lieblings-Weg zu Backtest-Systeme Es ist einfacher als manuelle Backtesting, weil die Software die Daten für die Trades so ist es in der Regel schneller als ma Nual Backtesting und das Backtesting-Erlebnis ähnelt dem Trading eines Metatrader-Kontos Die beste Backtesting-Software zur Verfügung steht Vorläufer Diese Software macht es Ihnen leicht, die Vergangenheit zu tauschen Sie können buchstäblich Ihr Trading-System seit Jahren handeln und lernen, was das System gut macht, was Es tut es nicht gut und was du erwarten kannst, wenn du das System in Echtzeit handeln solltest. Ich mache kein Geld, wenn du Vorderwäsche kaufst, aber ich glaube fest daran, dass die meisten Händler mehr Geld handeln würden, wenn sie diese Software benutzt hätten Testen Sie Trading-Systeme.3 Programmieren Sie Ihr Trading-System. Wenn Sie ein Computer-Programmierer sind, dann wird diese Art von Backtesting Sie ansprechen Grundsätzlich werden Sie den Computer fragen, durch einige Software-Schnittstelle, um wieder in der Zeit und nehmen Sie die Trades nach Zu Ihrem Trading-System Regeln Dies ist automatisiert Backtesting Während es scheint, die einfachste und beste Methode, um effizient führen Backtesting, ist es nicht ohne Einschränkungen. Es gibt mehrere Gründe, warum Für die meisten Händler, ist es wahrscheinlich nicht die beste Wahl Erstens, diese Art von Backtesting macht Sinn, wenn Sie gehen, um einen Computer nehmen Sie Ihre Trades für Sie, aber es sei denn, Sie sind bequem verlassen einen Trading Roboter, um Ihren Handel zu tun, dann diese Art Von Backtesting ist wahrscheinlich nicht zu replizieren, was du im wirklichen Leben zu tun, mit echtem Geld Dies ist, weil, sobald Sie den Handel beginnen, werden Sie sehen, das Diagramm zu entfalten, und Sie können Ihre Entscheidungen auf, was geschieht in der Markt Mit automatisierten Backtesting sehen Sie nicht die Trades entfalten, sehen Sie nur das Endergebnis der Trades. Zweitens ist es oft schwierig, das präzise Handelssystem zu programmieren, das Sie testen möchten. Zum Beispiel, wenn Ihr System entworfen ist, um zu nehmen Trades während der europäischen Trading Session, dann würden Sie sicherlich wollen, um sicherzustellen, dass das Programm ausgeschlossen Trades ausgelöst während der asiatischen Sitzung Diese Art von Programmierung kann beteiligt sein und schwierig. Drittens müssen Sie noch manuell Überprüfen Sie zumindest einige der Trades, um zu überprüfen, ob das Programm Ihre Trading-Systemregeln genau so getestet hat, wie Sie es erwartet haben Viertens und schließlich, wenn Sie Software verwenden, um Ihr Backtesting zu programmieren, müssen Sie sehr vorsichtig sein, um Vorspannungen im Backtesting zu vermeiden. Diese Vorspannungen können kommen Jede Art von Backtesting, aber sind besonders einfach in automatisierte Backtesting integrieren. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Forex Trader und Geld-Manager für einen privaten Forex-Fonds Darüber hinaus ist Walter der Mitbegründer einer Ressource für Forex-Händler Walter liebt Hören Sie von anderen Händlern, er kann per E-Mail erreichbar. Klicken Sie hier, um sich für eine kostenlose Online-Präsentation von Larry Connors, CEO und Gründer von TradingMarkets, als er stellt die Maschine die erste und einzige finanzielle Software, die Händler und Investoren ermöglicht Um quantifizierte Portfolios zu entwerfen und zu bauen.