Hull Moving Average Metastock Formel

Hull Moving Average HMA. Der Hull Moving Average löst das uralte Dilemma, um einen gleitenden Durchschnitt mehr auf die aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Aufrechterhaltung der Kurvenglätte In der Tat die HMA fast eliminiert Verzögerung insgesamt und schafft es, Glättung zugleich zu verbessern Um zu verstehen, wie es ist Erreicht beide dieser gegensätzlichen Ergebnisse gleichzeitig müssen wir mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen. Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen, gleitenden Durchschnitt, der ständig der Preisaktivität abnimmt und eine schlechte Glätte aufweist. Zunächst kann das Problem der Kurvenglättung gelöst werden Mit einem Durchschnitt des durchschnittlichen, dh 16 Zeitraum SMA 16 Zeitraum SMA Preis Die schlechte Nachricht ist, dass es eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie unten gesehen. Solving das Problem der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstatt Charts Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis einschließlich 9 und stellen Sie sich vor, dass sie aufeinanderfolgende Preispunkte auf einem Diagramm sind, wobei 9 das jüngste ist Preis Punkt an der rechten Vorderkante Wenn wir die 10 Perioden einfache Durchschnitt dieser Zahlen dann nicht überraschend, werden wir bestimmen, der Mittelpunkt von 4 5, die deutlich hinter dem jüngsten Preis Punkt von 9 Hier ist die kluge Bit zuerst lass S halbieren die Periode des Durchschnitts auf 5 und wenden sie auf die jüngsten Zahlen von 5,6,7,8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7.Final, um die Verzögerung zu entfernen, die wir den Mittelpunkt von 7 und nehmen Addiere den Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten, die gleich 2 5 7 4 5 Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9 5 7 2 5, was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung ausgleicht Die Kombination dieser beiden Techniken ist eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduzierung und Kurvenglättung. Die HMA schafft es, mit raschen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während sie eine überlegene Glättung über eine SMA des gleichen Zeitraums haben. Die HMA verwendet gewichtete bewegte Durchschnitte und dämpft den Smoot Hing-Effekt und resultierende Verzögerung durch die Verwendung der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsächlichen Periode selbst, wie unten gesehen. Integer Quadrat Wurzel Zeitraum WMA 2 x Integer Zeitraum 2 WMA Preis Zeitraum WMA Preis. Die folgenden Formeln für die Hull Moving Average sind für MetaStock Und Supercharts kann aber leicht angepasst werden für die Verwendung mit anderen Charting-Programme, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikator construction. period Input Zeitraum, 1.200,20 sqrtperiod Sqrt Periode Mov 2 Mov C, Periode 2, W Mov C, Periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Erweiterungszeitraum Standardwert 20 Waage 2 Waage schließen, Periode 2 - Waage schließen, Periode, SquareRoot Periode. Eine einfache Anwendung für die HMA, da ihre überlegene Glättung, wäre, die Wendepunkte als Eingangseingangssignale zu verwenden, aber es sollte nicht Verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik auf lag. Subscribe und Connect. Subscribe zu unserem Newsletter. MetaStock Moving Average Function. Die gleitenden Durchschnitt ist wahrscheinlich die am häufigsten von allen Indikatoren verwendet Es kommt In verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen In grundsätzlichen Begriffen, aber ein gleitender Durchschnitt hilft, Preisschwankungen oder einen Indikator zu glätten und eine genauere Reflexion der Richtung, dass die Sicherheit in Bewegung ist Bewegen Durchschnitte sind hintere Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Platz mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode ein dreieckiger gleitender Durchschnitt legt größeren Schwerpunkt auf den mittleren Abschnitt der Zeit und ein variabler gleitender Durchschnitt passt die Gewichtung abhängig von der Volatilität in der Periode. Let s Fokus auf die einfache Gleitender Durchschnitt, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies ist berechnet Uliert durch Addition der Schlusskurse der Sicherheit über die eingestellte Anzahl von Perioden zB 15 und dividiert diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse sein Ist immer noch der gleiche Der einzige Unterschied ist, wo und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov Data Array, Perioden, EST TRI VAR W VOL. Data Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um die gleitenden durchschnittlichen Indikator Dies ist am meisten Oft der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Periods Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. SE TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Durchschnitts, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt. E Exponential S Einfache T Zeit Series. Tri Dreieck Var Variable W Weighted. Vol Volume Adjusted. Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs. In der oben genannten Beispiel. A mehr nützliche Anwendung o F dieses Beispiel könnte. C Mov C, 15, S und V Mov V, 20, S. Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs über einem 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt mit C Mov C, 15, S und dem liegen muss Muss das vorliegende Volumen größer sein als das 20-Perioden-Durchschnitt des Volumens, das mit V Mov V, 20, S. bezeichnet wird. In Abbildung 3 27 können wir einen 15-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3 27 Moving Average Indicator. Construct Formeln für die folgenden.1 Der Schlusskurs Kreuzung über einen 20-Periode gewichteten gleitenden Durchschnitt der Nähe und der 30 Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Nähe ist größer als die 50 Periode einfach gleitenden Durchschnitt der close. This Artikel ist ein Snippet Aus dem MetaStock Programming Study Guide Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock einfach zu identifizieren Profitable Trades. Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programmierung Study Guide. Hull Moving Average. The Hull Moving Average löst das uralte Dilemma, um einen gleitenden Durchschnitt mehr zu machen Reagiert auf den aktuellen Preis Aktivität unter Beibehaltung der Kurvenglätte In der Tat beseitigt die HMA fast die Verzögerung und schafft es, gleichzeitig die Glättung zu verbessern. Um zu verstehen, wie es diese beiden Gegensätze gleichzeitig erreicht, müssen wir mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen. Die folgende Tabelle enthält eine 16 Woche einfach gleitenden Durchschnitt, die ständig verzögert die Preisaktivität und hat schlechte Glätte.16 Woche Einfache Moving Average. Firstly, das Lösen des Problems der Kurve Glättung kann getan werden, indem Sie einen Durchschnitt des durchschnittlichen, i e. Bei schlechte Nachricht ist, dass es verursacht Eine enorme Zunahme der Verzögerung, wie unten gesehen.16 Woche Nested Simple Moving Average. Solving das Problem der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstatt Charts Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis einschließlich 9 und stellen Sie sich vor, dass sie Sind aufeinanderfolgende Preispunkte auf einem Diagramm mit 9 der jüngste Preispunkt an der rechten Vorderkante Wenn wir die 10 Periode einfachen Durchschnitt dieser Zahlen nehmen Dann, nicht überraschend, werden wir den Mittelpunkt von 4 5 bestimmen, der deutlich hinter dem jüngsten Preispunkt von 9 liegt. Hier ist das kluge Bit zuerst die halbieren die Periode des Mittelwertes auf 5 und wende es auf die aktuellsten Zahlen von 5 an , 6,7,8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7.Final, um die Verzögerung zu entfernen, nehmen wir den Mittelpunkt von 7 und addieren den Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten, die gleich 2 5 7 4 5 Dies gibt eine endgültige Antwort Von 9 5 7 2 5, was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung kompensiert. Daher ist das Ergebnis der Kombination dieser 2 Techniken eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsverringerung und Kurvenglättung Führen Sie diese Aktion zu diesem Zeitpunkt. Sie ​​unterschrieben mit einem anderen Tab oder Fenster Reload, um Ihre Sitzung zu aktualisieren Sie signiert in einem anderen Tab oder Fenster Reload, um Ihre Sitzung zu aktualisieren.