S & P 500 Exponentiell Gleitender Durchschnitt

SP 500 20-Monats Moving Average Strategy. Sep 22, 2016 1 38 PM Spion. In den vergangenen 46 Jahren hat die 20-Monats Moving Average Strategy die SP 500 deutlich übertroffen. Die 20-Monats-Moving-Average-Strategie erlitt deutlich weniger Drawdown. Passive Investoren wäre klug zu erwägen, die 20-Monats-Moving-Average-Strategie zu ihrem Arsenal hinzuzufügen. In der Mehrheit meiner Investitionskonten verwende ich einen Impuls-Investing-Ansatz, der einzelne Aktien in neue 3-Monats-Highs betritt Für mein Haupt-RRSP-Konto habe ich Bevorzugen Sie einen passiveren Ansatz und haben ein System entworfen, das viel weniger Arbeit erfordert. Meine Strategie verwaltet einfach den SP 500 ETF SPY lang oder kurz mit nur monatlichen Schlussbarren Das Ziel dieser Strategie ist es, einen Buy-and-Hold-Ansatz mit nur einem zu übertreffen Wenig mehr Arbeit Ich glaube, dass der 20-monatige gleitende Durchschnitt die Linie im Sand für Stier - und Bärenmärkte ist, also verwende ich es entsprechend. Mein System ist also um den 20-monatigen gleitenden Durchschnitt entworfen und stützt sich auf diesen Indikator f Oder zukünftige Marktrichtung. Die unten Bilder zeigen meine aktuellen Konten, die durch die Eingabe von Long-Positionen auf Aktien gehandelt werden, wenn sie neue 3-Monats-Highs machen Das System in diesem Artikel diskutiert ist derzeit lange die SP 500 von 2056 62 pro meinem April Artikel My SP 500 Position wurde mit UPRO am 1. April eingegeben und ging lange bei 62 12 Die Position ist derzeit über 18 und hat einen Ausstieg Preis auf jeden Monat schließen unter 2054 auf der SP 500. klicken zum Vergrößern. Klicken Sie zum Vergrößern. Meine 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie ist nicht daran interessiert, jeden Tick zu fangen, sondern stattdessen von den großen Schaukeln zu profitieren Während viele Investoren mit dem Versuch, Böden und Tops zu besessen sind, sind ich viel mehr damit beschäftigt, einen Weg zu profitieren Weg von der ganzen Fleisch in der Mitte Die Strategie ist ein Trend nach Ansatz und aus diesem Grund oft Erfahrungen Whipsaws Diese Whipsaws sind ein kleiner Preis für die großen bewegt die Strategie fängt zu zahlen Dies liegt daran, die Strategie folgt die dominante Trend des Marktes und Bleibt niemals falsch Die Strategie kauft die SP 500, wenn sie den Monat zum ersten Mal über dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt schließt und die Position auf einer monatlichen Schließung unter dem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt verlässt. Diese Strategie erfordert keine Meinungen, keine Grundlagen Und keine anderen technischen Indikatoren Aufgrund der Einfachheit dieses Systems, die Anwendung von es erfordert weniger als eine Stunde Arbeit pro Monat Das System hat keinen Gebrauch für Intraday-Daten, die Investor ermöglicht S die Freiheit, ihren Bildschirm während der Marktstunden nicht zu sehen. Kurze Positionen werden nur eingegeben, wenn der SP 500 über seinen 20-monatigen gleitenden Durchschnitt für mindestens 2 Jahre vor dem Schluss unter ihm handelt. Im Falle dieses Auftretens geht die Strategie aus Seine lange Position am 1. Tag des neuen Monats und tritt sofort in eine Short-Position auf dem Markt. Lange Positionen auf der SP 500 sind auf der ersten monatlichen Nähe über dem Markt eröffnet 20-monatigen gleitenden Durchschnitt Ich investiere 100 von meinem Portfolio als Ich möchte voll gehetzt, wenn ich glaube, dass die Chancen zu meinen Gunsten sind, um mehr Bang für meinen Dollar zu bekommen, gebe ich UPRO ein, sobald der SP 500 ein langes Signal gibt Die Strategie verlässt nie eine lange Position, es sei denn, der Markt schließt den Monat unter seinem 20-Monats-Monat Gleitender Durchschnitt Das jüngste lange Signal war am 31. März dieses Jahres, als der SP 500 über seinen 20-monatigen gleitenden Durchschnitt zurückging. Der lange Einstieg von 2056 62 auf dem SP 500 fiel mit einem 62 12 Eintrag auf UPRO zusammen 31. März signalisieren auf Der S P 500, als der Markt über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt schloss. Trader, die diese Strategie verwenden, würden am 1. April bei 2056 62 eine Long-Position auf dem S P 500 eintreten, indem sie entweder SPY oder UPRO je nach gewünschtem Risiko und Hebel nutzen. Klicken Sie zum Vergrößern. Lange Trades sind viel häufiger als Kurztätigkeit seit 1970, mit 15 langen Trades und nur 6 Short Trades Sie haben auch eine viel höhere Gewinnrate als Shorts, mit 78 von langen Positionen in den letzten 43 Jahren profitabel Die höheren Win-Rate kann wahrscheinlich auf zwei Dinge zurückzuführen sein Der erste ist, dass der Markt in einem langfristigen Aufwärtstrend für die letzten 40 Jahre gewesen ist Der zweite Grund ist wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass kurze Trades sind oft Whipsaws in Konsolidierungszeiten für den Markt Insgesamt , Die Strategie sahen 14 lange Trades seit 1970, 11 dieser Trades waren Gewinner mit einer durchschnittlichen Rendite von 38 27 Die 3 verbleibenden Trades waren Verlierer mit einem durchschnittlichen Verlust von 3 28 Diese Statistiken sind ein Beweis dafür, wie die Strategie ihre Positionsverluste schnell reduziert und Maximiert seine Sieger-Trades Das Ziel der Strategie ist es, niemals falsch zu bleiben und den Kurs zu bleiben, solange der dominierende Trend im Takt ist. Das Bild ist ein Beispiel für einen vergangenen langen Handel, der im September geöffnet wurde F 1984 und geschlossen im November 1987. click to enlarge. Short Einträge auf der SP 500 werden nur genommen, wenn der Markt über seinem 20-monatigen gleitenden Durchschnitt für mindestens 2 Jahre gewesen ist, und schließt dann den Monat darunter. Das System war Entworfen auf diese Weise zu verhindern, dass Sie zu viel peitschen und zu verhindern, dass mehrere kurze Einsendungen während der Konsolidierungsphasen für die SP 500 Im Gegensatz zu der langen Strategie, die kurze Strategie schließt kurze Positionen auf jede monatliche Nähe über dem 10-Monats-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Kurzhandel Sind viel seltener als lange Trades, mit nur 6 kurzen Trades in den letzten 43 Jahren Short Trades haben auch eine viel niedrigere Gewinnrate als lange Trades, mit nur 50 Win Rate Diese 50 Gewinnrate für kurze Trades ist kein Problem in Begriffen Der Profitabilität Trotz der kurzen Strategie ist nur die Hälfte der Zeit, es macht es mit massiven Outperformance auf seine Gewinne Trades vs seine Verlierer Der durchschnittliche gewinnende Kurzhandel hat einen Gewinn von 27 66, während die durchschnittliche Verlust kurz tr Ade hat einen durchschnittlichen Verlust von 5 69.Below ist ein Beispiel für einen kurzen Handel zu Beginn des 2000 Bärenmarktes und abgedeckt am 1. Mai 2003. Zum Vergrößern klicken. Performance vs Buy Hold 1970-Present. The 20-Monats Gleitendes durchschnittliches System für die SP 500 hat die Performance einer einfachen Buy-and-Hold-Strategie in den vergangenen 46 Jahren nahezu verdoppelt. Der SP 500 hat seit 1973 einen Anstieg von 2000 von 106 70 auf 2140 gesehen. Dies bedeutet, dass Investoren, die 10.000 platzierten, Der Markt im Jahr 1973 hätte etwa 200.000 ab heute Inzwischen hätte das 20-monatige gleitende durchschnittliche System eine 3600-Zunahme gesehen, die die gleichen 10.000 in 362.000. Klicken Sie zum Vergrößern. Kritiker dieses Systems kann darauf hindeuten, dass die Kauf-und Hold-Strategie würde die 20-Monats-gleitende durchschnittliche Strategie bei der Bilanzierung von Dividenden Ich bin nicht einverstanden mit diesem vollständig als die 20-Monats-Gleitende durchschnittliche Strategie war lang der Markt für über 32 von Die vergangenen 43 Jahre Dies bedeutet, dass diese Strategie über 74 der Dividenden gesammelt hat, die eine Buy-and-Hold-Strategie gesammelt hätte, während dies die endgültigen Werte leicht ausgleichen könnte, es kann nicht fast die doppelte Performance der 20-monatigen gleitenden durchschnittlichen Strategie ausmachen. Der 20-Monats-Gleitender Durchschnitt ist ein effektiver Weg, um Drawdowns zu reduzieren und die Performance mit einem Bruchteil mehr zu beenden als eine einfache Buy-and-Hold-Strategie. Die Strategie hat die SP 500 für die letzten 43 Jahre deutlich übertroffen und sollte dies auch weiterhin lange tun Langfristig Der durchschnittliche Gewinner für die Strategie sah einen Gewinn von 36 01, während die durchschnittliche verlieren Handel sah einen Verlust von 4 49 Die Gesamtsumme für die Strategie über 20 Trades ist 70, die ist Außergewöhnlich für eine Strategie mit solch einer massiven Outperformance von Gewinnern zu Verlierern Diese Statistiken sind ein weiterer Beweis dafür, dass Impulsinvestitionen besser sind als ein einfacher Kauf und Hold-Ansatz und ist sicherlich nicht tot. Die Strategie erfordert wenig Arbeit, übertrifft den allgemeinen Markt und ist nicht Gegenstand Bis zur Hälfte der Drawdowns Die Strategie erfordert auch viel weniger psychologische Stärke, da es die 2000 und 2007 Bärenmärkte verpasst hat. Anstatt lange als Kauf und Hold-Investoren zu sein, war die Strategie damit beschäftigt, von dem Bärenmarkt zu profitieren, bevor sie sich kurzfristig zurückdrehte Der Staub setzte mich glauben, dass die 20-monatige gleitende durchschnittliche Strategie eine große Strategie für diejenigen mit einem passiven Investitionsansatz sein Während ich glaube, dass bestimmte Aktien höhere Renditen bieten, werden diejenigen, die mehr daran interessiert sind, ETFs oder Indizes zu kaufen, wahrscheinlich höhere Renditen mit einem Impuls-Ansatz wie die 20-monatigen gleitenden durchschnittlichen system. Disclosure Ich bin wir sind lange UPRO, SPY. Ich schrieb diesen Artikel selbst, Und es drückt meine eigenen Meinungen aus Ich bekomme keine Entschädigung für sie, außer aus dem Suchen von Alpha Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeiner Firma, deren Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung Wenn Sie diesen Artikel mochten und es nützlich fanden, fühlen Sie sich bitte frei Folgen Sie mir, indem Sie auf meinen Namen neben meinem Avatar an der Spitze dieses Artikels Ich lade Sie auch ein, um meine Leistung zu überprüfen, wo ich in den Top 100 Mitwirkenden für die Leistung mit einer durchschnittlichen Rendite in diesem Jahr von 60 auf neue Long-Positionen eingestuft werde. Lesen Sie den ganzen Artikel. Exponential Moving Average - EMA. BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA. Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten kurzfristigen Mittelwerte, und sie werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Der prozentuale Preis-Oszillator PPO Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von langfristigen Trends verwendet. Die Händler, die technische Analysen einsetzen, finden bewegte Durchschnitte sehr nützlich und aufschlussreich bei der Anwendung c Orrectly aber verursachen Verwüstung, wenn sie unsachgemäß verwendet werden oder falsch interpretiert werden Alle gleitenden Mittelwerte, die üblicherweise in der technischen Analyse verwendet werden, sind ihrer Natur nach rückläufige Indikatoren Folglich sollten die Schlussfolgerungen, die aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf ein bestimmtes Marktdiagramm gezogen werden, darin bestehen, eine Marktbewegung zu bestätigen Oder um seine Stärke anzugeben Sehr oft, bis zu einer Zeit, in der eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Veränderung vorgenommen hat, um einen bedeutenden Marktzugang zu reflektieren, ist der optimale Punkt des Markteintritts bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern Die EMA-Berechnung legt mehr Gewicht auf die neuesten Daten, es umarmt die Preis-Aktion ein bisschen fester und reagiert daher schneller Dies ist wünschenswert, wenn ein EMA verwendet wird, um ein Trading-Eingangssignal ableiten. Erhalten Sie die EMA. Like alle gleitenden durchschnittlichen Indikatoren sind sie Viel besser geeignet für Trends Märkte Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist, zeigt die EMA Indikatorlinie auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt für ein Down-Trend Ein wachsamer Trader wird nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie achten, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsrate von einer Bar zur nächsten. Zum Beispiel, da die Preiswirkung eines starken Aufwärtstrends beginnt zu glätten und umzukehren, Die EMA-Änderungsrate von einem Stab zum nächsten wird beginnen, bis zu dem Zeitpunkt zu verkleinern, dass die Indikatorlinie abflacht und die Änderungsrate Null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, an diesem Punkt oder sogar ein paar Takte vorher, der Preis Aktion sollte sich bereits rückgängig machen Es folgt daraus, dass die Beobachtung einer konsequenten Abnahme der Änderungsrate der EMA selbst als Indikator verwendet werden könnte, der dem Dilemma, das durch die nacheilende Wirkung von bewegten Durchschnitten verursacht wird, weiter entgegenwirken könnte. Die Verwendung der EMA. EMAs ist üblicherweise Verwendet in Verbindung mit anderen Indikatoren, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und ihre Gültigkeit zu beurteilen. Für Händler, die intraday und schnell bewegte Märkte handeln, ist die EMA mehr anwendbar Sehr häufig Händler verwenden EMAs zu bestimmen Ein Handels-Bias Zum Beispiel, wenn ein EMA auf einer Tages-Chart zeigt einen starken Aufwärtstrend, eine Intraday-Trader-Strategie kann es sein, nur von der langen Seite auf einem Intraday-Chart zu handeln. Moving Averages - Einfache und exponentiell. Moving Averages - Einfache und Exponentiell. Moving Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend nach Indikator Sie nicht vorhersagen Preisrichtung, sondern definieren Sie die aktuelle Richtung mit einer Lag Moving Mittelwerte Verzögerung, weil sie auf vergangene Preise basieren Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion Und filtern Sie den Lärm Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands MACD und der McClellan Oszillator Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average SMA und die Exponential Moving Average EMA Diese bewegen Mittelwerte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder definieren potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Hier sa Diagramm mit sowohl ein SMA und eine EMA auf it. Clic K das Diagramm für eine Live-Version. Simple Moving Average Calculation. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung der durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet Die meisten bewegten Durchschnitte basieren auf Schlusskurse Ein 5-Tage einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf Tage Summe der Schlusspreise geteilt durch fünf Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-Tage-Tag Gleitender Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts fällt den ersten Datenpunkt 11 und fügt den neuen Datenpunkt hinzu 16 Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts geht weiter, indem er fällt Der erste Datenpunkt 12 und das Hinzufügen des neuen Datenpunktes 17 Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage an. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über eine dreitägige Kalkulation geht N Periode Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag 1 gleich 13 und der letzte Preis ist 15 Die Preise der vorangegangenen vier Tage waren niedriger und dies bewirkt, dass der gleitende Durchschnitt lag. Exponential Moving Durchschnittliche Berechnung. Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise Die Gewichtung auf den jüngsten Preis angewendet hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitt Zuerst berechnen die einfache Bewegung Durchschnitt Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA muss irgendwo beginnen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird. EMA in der ersten Berechnung Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA . Ein 10-fach exponentieller gleitender Durchschnitt gilt 18 18 Gewichtung auf den jüngsten Preis Ein 10-Perioden-EMA kann auch 18 18 EMA A 20-Periode genannt werden EMA wendet eine 9 52 Abwägung auf den aktuellsten Preis an 2 20 1 0952 Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat sinkt die Gewichtung um die Hälfte jedes Mal, wenn sich die bewegte durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und geben Sie diesen Wert als EMA s-Parameter ein. Below ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt und 10 - Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel Einfache Umzugsdurchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert 22 22 im ersten Berechnung Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel, weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf Die Excel-Kalkulationstabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnitts 20 Perioden hat, um zu zerstreuen StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden in der Regel viel Weiter für seine Berechnungen, so dass die Auswirkungen der einfachen gleitenden Durchschnitt in der ersten Berechnung vollständig abgebaut. Die Lag Factor. Der längere der gleitenden Durchschnitt, desto mehr die Verzögerung Ein 10-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt wird die Preise sehr eng umarmen und kurz danach Preise drehen Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die es verlangsamt werden. Längere Bewegungsdurchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern Es dauert ein größeres Und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu ändern. Klicken Sie auf die Tabelle für eine Live-Version. Die Grafik oben zeigt die SP 500 ETF mit einer 10-Tage-EMA eng nach pri Ces und ein 100-Tage-SMA-Schleifen höher Auch mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und drehte sich nicht ab Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10- und 100-tägigen gleitenden Durchschnitten, wenn es darum geht Verzögerungsfaktor. Simple vs Exponential Moving Averages. Even obwohl es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und der jüngsten Preis Änderungen Exponentielle Bewegungsdurchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnitt der Preise für den gesamten Zeitraum dar. So können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstandsebenen zu identifizieren Hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie mit unterschiedlichen Zeiträumen experimentieren Am besten fit Die Grafik unten zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und die 50-Tage-EMA in grün Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA Die EMA tauchte Mitte Februar auf , Aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach dem EMA. Lengths und Timeframes auftauchte. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab Kurzer Durchfluss von 5-20 Perioden sind am besten geeignet für Kurzfristige Trends und Trader Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristig gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten nutzen den 50-Tage - und 200-Jährigen - Tag bewegend averag Es zusammen Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es einfach war zu berechnen. Einer fügte einfach die Zahlen hinzu und bewegte den Dezimalpunkt. Trend Identifizierung. Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle Bewegungsdurchschnitte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt sowohl für einfache als auch für exponentielle Bewegungsdurchschnitte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt sich Dass die Preise im Allgemeinen ansteigen Ein sinkender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Die Grafik oben zeigt 3M MMM mit einem 150-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA drehte sich um Wn im November 2007 und wieder im Januar 2008 Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gehabt hat. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie am besten vorkommen oder nachdem sie im schlimmsten auftreten, ging MMM im März 2009 weiter und stieg dann an 40-50 Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg Sobald es dennoch getan hat, fuhr MMM in den nächsten 12 Monaten fort. Durchgehende Durchschnitte funktionieren brillant in starken Trends. Doppelte Crossover. Two bewegte Durchschnitte können zusammen verwendet werden Generieren Crossover-Signale In der technischen Analyse der Finanzmärkte nennt John Murphy dies die doppelte Crossover-Methode Double Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt Wie bei allen gleitenden Durchschnittswerten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für die System Ein System, das eine 5-tägige EMA - und 35-Tage-EMA verwendet, würde als kurzfristig betrachtet. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig , Vielleicht sogar langfristig. Bullish Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über den längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch bekannt als ein goldenes Kreuz Ein bäriger Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist bekannt als a Tote cross. Moving durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren Je länger die gleitenden durchschnittlichen Perioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend nimmt jedoch ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System Wird in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Mittelwerte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5 beinhalten - Tag, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte. Das Diagramm oben zeigt Home Depot HD mit einer 10-Tage EMA grüne gepunktete Linie und 50-Tage EMA rote Linie Die Schwarze Linie ist die tägliche Schließung Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws geholfen, bevor sie einen guten Handel fangen Die 10-Tage-EMA brach unter dem 50-Tage-EMA Ende Oktober 1, aber das dauerte nicht lange als die 10-Tage Zog sich bis Mitte November zurück 2 Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Kreuzung im 3. Januar trat in der Nähe des späten November Preisniveaus, was zu einer anderen Whipsaw Diese Baisse Kreuz dauerte nicht lange als die 10-Tage-EMA zog zurück über die 50- Tag ein paar Tage später 4 Nach drei schlechten Signalen, gab das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorwärts über 20. Es gibt zwei Takeaways hier zuerst, Crossovers sind anfällig für whipsaw Ein Preis oder Zeit Filter kann angewendet werden, um zu verhindern, Whipsaw Trader Könnte die Crossover bis zum letzten 3 Tage vor dem Handeln verlangen oder die 10-Tage-EMA verlangen, um sich unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag zu bewegen, bevor sie handeln Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover MACD 10,50,1 zu identifizieren und zu quantifizieren Zeigt eine Linie r Die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes Der Prozentsatz Preis Oszillator PPO kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen Beachten Sie, dass MACD und die PPO auf exponentielle gleitende Durchschnitte basieren und Wird nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Dieses Diagramm zeigt Oracle ORCL mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage-EMA und MACD 50.2001 Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 1 2 Jahren Die ersten drei führten zu Whipsaws oder Schlechte Trades Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover, als ORCL bis Mitte der 20er Jahre vorrückte. Wieder einmal funktionieren gleitende durchschnittliche Crossover, wenn der Trend stark ist, aber Verluste in Abwesenheit eines Trends produzieren. Preis Crossover. Moving Mittelwerte können auch verwendet werden Um Signale mit einfachen Preisüberkreisen zu erzeugen Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise sich über dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen Reis-Crossovers können kombiniert werden, um innerhalb des größeren Trends zu handeln Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde für bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen Dies würde im Einklang mit der größeren Tendenz handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich ist ein Umzug unter dem 50-Tage-Umzug Durchschnitt würde ein solches Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil die größere Tendenz hoch ist Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen Eine Kreuzung über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung in den Preisen und Fortsetzung signalisieren Der größeren Aufwärtstrend. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric EMR mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August Es gab Dips Unterhalb der 50-tägigen EMA Anfang November und wieder Anfang Februar Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA, um bullish Signale grüne Pfeile in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend MACD 1,50,1 wird im Indikatorfenster angezeigt, um zu bestätigen Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs MACD 1,50,1 ist positiv, wenn der Schluss über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn der Schluss unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Resistance. Moving Durchschnitte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt finden, die auch in Bollinger Bands verwendet wird Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte finden Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfach gleitenden Durchschnitt, die die beliebtesten langfristigen gleitenden Durchschnitt ist Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das Diagramm oben zeigt die NY Composite mit dem 200-d Ay einfacher gleitender Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008 Die 200-tägige Unterstützung mehrmals während des Fortschritts Sobald der Trend mit einer doppelten Top-Support-Pause umgekehrt wurde, fuhr der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt als Widerstand um 9500 Stütz - und Widerstandsniveaus aus bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte Märkte werden durch Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen macht Anstatt von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen sein Gewogen gegen die Nachteile Umzugsdurchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter werden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Denn schließlich ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln Im Durchschnitt versichert, dass ein Händler mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Obwohl der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsbereichen, die mo machen Ving durchschnittlich ineffektiv Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale Don t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen am Boden mit gleitenden Durchschnitten Wie bei den meisten technischen Analyse-Tools, gleitende Durchschnitte sollten nicht verwendet werden Ihre eigenen, aber in Verbindung mit anderen komplementären Tools Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen Verschieben von Mitteln zu StockCharts Charts. Moving Mittelwerte sind als Preis-Overlay-Funktion auf der SharpCharts verfügbar Workbench Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden festzulegen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld verwendet werden soll Die Berechnungen - O für die Open, H für die High, L für die Low, und C für die Close Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um shif T die gleitenden Mittelwerte nach links oder rechts Zukunft Eine negative Zahl -10 würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden Eine positive Zahl 10 würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Mittelwerte können die Preispläne überlagert werden Durch einfaches Hinzufügen einer weiteren Overlay-Zeile zur Workbench StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach dem Auswählen eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Using Moving Averages mit StockCharts Scans. Here sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts Mitglieder können verwenden, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen. Bullish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA Die 150-Tage gleitenden Durchschnitt Steigt, solange es über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150- Tag einfacher gleitender Durchschnitt und ein bärisches Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt so lange, wie es unter seinem Niveau fährt vor fünf Tagen Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt Unterhalb der 35-tägigen EMA auf abo Durchschnittliche Volumen. Weitere Studie. John Murphy s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Anwendungen Murphy deckt die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte Darüber hinaus zeigt Murphy, wie gleitende Mittelwerte mit Bollinger Bands und Kanal basierte Handelssysteme. Technical Analyse der Finanzmärkte John Murphy.