Mit Excel zu Back Test Trading Strategies. How to Back Test mit Excel. I ve habe eine angemessene Menge an Trading-Strategie zurück testen Ich habe anspruchsvolle Programmiersprachen und Algorithmen und ich habe auch getan es mit Bleistift und Papier Sie müssen nicht sein Ein Raketenwissenschaftler oder ein Programmierer, um zurück zu testen viele Handelsstrategien Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel betreiben können, dann können Sie zurück testen viele Strategien. Das Ziel dieses Artikels ist, Ihnen zu zeigen, wie man eine Teststrategie mit Excel und a zurücktreibt Öffentlich zugängliche Datenquelle Dies kostet Sie nicht mehr als die Zeit, die es braucht, um den Test zu machen. Bevor Sie mit der Prüfung einer Strategie beginnen, benötigen Sie einen Datensatz. Dies ist eine Reihe von Datumszeiten und Preisen. Mehr realistisch benötigen Sie die Datum Zeit, offen, hoch, niedrig, enge Preise Sie benötigen in der Regel nur die Zeitkomponente der Datenreihe, wenn Sie intraday Handelsstrategien testen. Wenn Sie zusammenarbeiten möchten und erfahren Sie, wie Sie mit Excel wieder testen, während Sie dies dann lesen Folgen Sie den Schritten, die ich in jedem Abschnitt skizzieren Wir müssen einige Daten für das Symbol, dass wir gehen, um wieder Test. Go zu Yahoo Finance. In der Enter Symbol s Feld geben Sie IBM und klicken Sie auf GO. Under Zitate auf der linken Seite Klicken Sie auf Historische Preise und geben Sie die gewünschten Datumsbereiche ein, die ich vom 1. Januar 2004 bis zum 31.12.2004 ausgewählt habe. Schalten Sie unten auf die Seite und klicken Sie auf Download To Spreadsheet. Siehe die Datei mit einem Namen wie und an einem Ort, den du kannst Später finden. Preparing the data. Open die Datei, die Sie oben mit Excel heruntergeladen Aufgrund der dynamischen Natur des Internets, die Anweisungen, die Sie oben gelesen haben und die Datei, die Sie öffnen, können sich um die Zeit geändert haben, die Sie dies lesen. Wenn ich Heruntergeladen diese Datei die Top-paar Zeilen sahen aus wie diese. Sie können jetzt löschen Sie die Spalten, die Sie nicht gehen zu verwenden Für den Test, dass ich m zu tun, werde ich nur das Datum verwenden, öffnen und schließen Werte, so habe ich die High gelöscht , Low, Volume und Adj Close. I haben auch die Daten sortiert, so dass das älteste Datum war das erste und das letzte Datum war am Ende Verwenden Sie die Data-Sort Menü Optionen, dies zu tun. Statt eine Strategie an sich zu testen Ich gehe zu Versuchen, den Tag der Woche zu finden, die die beste Rückkehr lieferte, wenn Sie einem Kauf die offenen und verkaufen die enge Strategie zu erinnern Denken Sie daran, dass dieser Artikel hier ist, um Ihnen vorzustellen, wie man Excel verwenden, um Teststrategien zurückzubringen Wir können auf diesem vorwärts gehen. Hier ist die Datei, die die Kalkulationstabelle mit den Daten und Formeln für diesen Test enthält. Meine Daten befinden sich nun in den Spalten A bis C Datum, Öffnen, Schließen In Spalten D bis H haben ich Platzformeln, um die Rückgabe an einem bestimmten Tag zu bestimmen. Entering the formulae. The schwierigen Teil, es sei denn, Sie ein Excel-Experte ist die Ausarbeitung der Formeln zu verwenden Dies ist nur eine Frage der Praxis und je mehr Sie üben die mehr Formeln, die Sie entdecken und die mehr Flexibilität, die Sie mit Ihrem Test haben werden. Wenn Sie die Kalkulationstabelle heruntergeladen haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Formel in Zelle D2 Es sieht so aus. Diese Formel wird in alle Spalten D bis H mit Ausnahme der ersten Zeile kopiert und muss nicht einmal angepasst werden Wurde kopiert Ich erkläre kurz die formula. The IF Formel hat eine Bedingung, wahr und falsch Teil Die Bedingung ist Wenn der Tag der Woche in eine Zahl von 1 bis 5 umgewandelt, die Montag bis Freitag entspricht, ist der gleiche wie der Tag der Woche in der ersten Zeile dieser Spalte D 1 dann Der wahre Teil der Aussage C2-B2 gibt uns einfach den Wert der Schließung Dies zeigt an, dass wir die Open gekauft haben und das Schließen verkauft haben und das ist unser Gewinnverlust Der falsche Teil Der Anweisung ist ein Paar doppelte Anführungszeichen, die nichts in die Zelle setzt, wenn der Tag der Woche nicht übereinstimmt. Die Zeichen links vom Spaltenbuchstaben oder Zeilennummer sperren die Spalte oder Zeile, so dass, wenn es diesen Teil kopiert hat Der Zellenreferenz ändert sich nicht So hier in unserem Beispiel, wenn die Formel kopiert wird, ändert die Referenz auf die Datumszelle A2 die Zeilennummer, wenn sie in eine neue Zeile kopiert wird, aber die Spalte bleibt in Spalte A. Sie können Nest die Formeln und mache außergewöhnlich kraftvolle Regeln und Ausdrücke. Die Ergebnisse. Am unteren Ende der Wochentagsspalten habe ich einige zusammenfassende Funktionen gesetzt. Die durchschnittlichen und Summenfunktionen zeigen uns, dass im Laufe des Jahres 2004 der profitabelste Tag, um diese Strategie umzusetzen, auf einem Dienstag und dies wurde von einem Mittwoch genau verfolgt. Wenn ich die Expiry Freitags - Bullish oder Bearish Strategie getestet und diesen Artikel geschrieben habe, habe ich einen sehr ähnlichen Ansatz mit einer Tabellenkalkulation und Formeln wie folgt verwendet. Das Ziel dieses Tests war es zu sehen, ob Expiry Freitags waren In der Regel bullish oder bearish. Try it out Laden Sie einige Daten von Yahoo Finance laden Sie es in Excel und probieren Sie die Formeln und sehen, was Sie kommen können mit Post Ihre Fragen in das Forum. Good Glück und profitable Strategie Jagd. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategy Deployment-Lösung - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Daten mit geringer Latenzzeit unterstützt die Verarbeitung von Geschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten - C und basierte Strategie Backtesting und Optimierung - mehrere Broker Abwicklung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt. 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Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien , Portfolio Level Tests und Optimierung - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, Unterstützung für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung mehrerer Datenfeeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc., direkte Unterstützung für mehrere Broker Interaktive Broker etc. - Multicharts 797 Pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc. Web basiertes Backtesting Tool zum Testen von Aktienauswahl Strategien - US-Aktien ETFs täglich - Punkt-in-Zeit Grunddaten seit 1999 - lange kurze Strategien, Preise Grundlagen getriebene Signale .- Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität. Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren, Hochfrequenz-Händler Forscher Alle Berechnungen werden mit hochfrequenten Marktdaten, die niedrig und Hochfrequenz-Trader Forscher - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages Model-Inputs voll kontrollierbar - 8k Markt Tick Datenquellen seit 2012 Aktien, Indizes ETFs auf NASDAQ Clients gehandelt können auch hochladen Seine eigenen Marktdaten zB chinesische Aktien - 40 Portfolio-Metriken VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Omega Ratio, etc. - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen. Web basierte Backtesting-Tool - US-Aktien Preise täglich intraday, Seit 1998 Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading. Web basiertes Backtesting-Tool - US-Aktien und ETFs Preise täglich intraday, seit 2002 - Grunddaten von Morningstar über 600 Metriken - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading. Web-basierte Backtesting-Tools - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategies, Daten seit 1992 - Zeitreihen-Impuls und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien. Web basierte Backtesting-Tool - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures Und S P500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Gastgeber algorithmischen Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million. Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache Web-basierte Backtesting-Software - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategie-Bibliothek, oder bauen und optimieren Ihre Strategie - Papierhandel, automatisiertem Handel und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger. 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Strategy Backtesting in Excel. Strategy Backtesting Expert. The Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann sein Gemessen und analysiert schnell und einfach. Der Backtesting-Experte läuft der Backtesting Expert durch die historischen Daten in einer Zeile nach Zeile von oben nach unten Jede Strategie spezifiziert wird ausgewertet, um festzustellen, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind Wenn die Bedingungen erfüllt sind, Ein Handel wird eingegeben werden. Auf der anderen Seite, wenn die Exit-Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde verlassen werden Verschiedene Variationen der technischen Indikatoren können generiert und kombiniert werden, um eine Handelsstrategie zu bilden Dies macht die Backtesting Experte eine extrem leistungsfähige Und flexibles tool. Backtesting Expert. The Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, das Ihnen erlaubt, Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren zu erstellen und die Strategien durch historische Daten zu betreiben. Die Leistung der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann Werden eingerichtet, um in Long - oder Short-Positionen einzutreten, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den Handel automatisch auf historische Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Backtesting Expert Step by Step Tutorial.1 Starten Sie den Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann von den Windows Start Menu - Programmen gestartet werden - TraderCode - Backtesting Expert Dies startet ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern für Sie, um technische Analysenindikatoren zu generieren und Tests auf die verschiedenen Strategien zu wiederholen Backtesting Expert enthält viele vertraute Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert Modell Dies ermöglicht Ihnen, alle Ihre Backtests schnell und einfach aus einer vertrauten Spreadsheet-Umgebung auszuführen.2 Zuerst wählen Sie das DownloadedData-Arbeitsblatt Kopieren von Daten aus beliebigen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten csv-Dateien in dieses Arbeitsblatt für die technische Analyse Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt. Alternativ können Sie auch auf das Download-Handelsdatenblatt klicken, um Daten aus bekannten Datenquellen herunterzuladen Wie zum Beispiel Yahoo Finance, Google Finance oder für den Einsatz in Backtesting Expert.3 Sobald Sie die Daten kopiert haben, gehen Sie zum AnalysisInput Arbeitsblatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren und BackTest. Dadurch werden die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generiert und das Backtesting durchgeführt Auf die Strategien, die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt angegeben sind.4 Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl eine lange als auch kurze Strategien mit gleitenden durchschnittlichen Crossover angegeben haben. Wir werden in die Einzelheiten der Festlegung von Strategien im nächsten gehen Abschnitt dieses Dokuments. Das Diagramm unten zeigt die beiden Strategien.5 Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in den AnalysisOutput-, TradeLogOutput - und TradeSummaryOutput-Arbeitsblättern platziert. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollständigen historischen Preise und die technischen Indikatoren des Bestandes Während der Rückversuche, wenn die Bedingungen für eine Strategie erfüllt sind, werden Informationen wie der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die Provision und der Gewinnverlust in diesem Arbeitsblatt für eine einfache Referenz aufgezeichnet. Diese Information ist nützlich, wenn Sie die Strategien nachverfolgen möchten Sehen Sie, wie die Bestandspositionen eingegeben und verlassen werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der vom Backtesting Expert durchgeführten Trades. Die Daten können problemlos gefiltert werden, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen. Dieses Arbeitsblatt ist für die Ermittlung des Gesamtgewinns oder - verlustes nützlich Einer Strategie zu verschiedenen Zeitrahmen. Die wichtigste Ausgabe der Back-Tests wird im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt platziert. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der durchgeführten Strategien. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, erzielten die Strategien einen Gesamtgewinn von 2.548 20 Mit insgesamt 10 Trades von diesen Trades sind 5 Long-Positionen und 5 Short-Positionen Der Ratio-Gewinnverlust von größer als 1 zeigt eine profitable Strategie an. Erläuterung der verschiedenen Worksheets. Dieser Abschnitt enthält die detaillierte Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter in Das Backtesting Expert-Modell Die DownloadedData-, AnalysisInput-, AnalysOutput-, ChartInput - und ChartOutput-Arbeitsblätter sind die gleichen wie im Technical Analysis Expert-Modell. So werden sie in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt Technical Analysis Expert. StrategyBackTestingInput Arbeitsblatt. Alle Eingaben für das Backtesting einschließlich der Strategien werden mit diesem Arbeitsblatt eingegeben Eine Strategie ist grundsätzlich eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie in einer Aktie kaufen oder eine Aktie verkaufen. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht eine Strategie ausführen Lange Kaufbestände, wenn die 12 Tage gleitenden Durchschnitt des Preises über die 24 Tage gleitenden Durchschnitt überschreiten Dieses Arbeitsblatt arbeitet mit den technischen Indikatoren und Preisdaten im AnalysisOutput Arbeitsblatt zusammen. Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um einen Handel zu haben Strategie, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt wie in der folgenden Abbildung gezeigt erforderlich ist, ist zu bestimmen, ob alle Trades am Ende der Back Testing Session beendet werden. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Kauf eines Bestandes und der Backtesting Expert vorliegen Trat in einen langen oder kurzen Handel aber der Zeitrahmen ist zu kurz und hat beendet, bevor der Handel die Ausstiegsbedingungen erfüllen kann, was dazu führt, dass einige Trades nicht verlassen werden, wenn die Backtesting-Session endet. Sie können dies auf Y setzen, um alle Trades zu erzwingen, Das Ende der Backtesting-Session Else, die Trades werden beim Backtesting Session ends geöffnet. Maximal 10 Strategien können in einem einzigen Back-Test unterstützt werden Das folgende Diagramm zeigt die Eingaben für die Angabe einer Strategie. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert Maximal zwei Alphabete oder Zahlen Die Strategy Initials werden in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Identifizierung der Strategien verwendet. Long L Short S - Hiermit wird angemerkt, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Entry-Bedingungen Ein langer oder kurzer Handel wird eingegeben, wenn die Entry-Bedingungen erfüllt sind. Die Entry-Bedingungen können als ein Formel-Ausdruck ausgedrückt werden. Der Formel-Ausdruck ist case sensitive und kann Funktionen, Operatoren und Spalten verwenden, wie unten beschrieben. crossabove X , Y - Gibt True zurück, wenn Spalte X über Spalte Y kreuzen Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass ein Crossover tatsächlich aufgetreten ist. crossbelow X, Y - Gibt True zurück, wenn Spalte X unter Spalte Y übergeht Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass Ein Crossover ist tatsächlich aufgetreten. und logicalexpr, - Boolean And Returns True, wenn alle logischen Ausdrücke True. or logicalexpr sind, - Boolean oder Returns True, wenn einer der logischen Ausdrücke True. daysago X, 10 ist - Gibt den Wert in Spalte X zurück Von 10 Tagen ago. previoushigh X, 10 - Liefert den höchsten Wert in Spalte X der letzten 10 Tage einschließlich heute. previouslow X, 10 - Liefert den niedrigsten Wert in der Spalte X der letzten 10 Tage einschließlich today. Greater als. Größer oder gleich.- Subtraktion. Multiplikation. Spalten von AnalysisOutput. YY - Spalte YY. ZZ - Spalte ZZ. This ist der interessanteste und flexibelste Teil der Entry-Bedingungen Es erlaubt Spalten aus dem AnalysisOutput Arbeitsblatt angegeben werden Wenn die Back-Tests durchgeführt werden, jede Zeile aus dem Spalte wird zur Auswertung verwendet. Zum Beispiel bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer ist Als oder gleich dem Wert der Spalte B, wird die Eingabebedingung erfüllt. und AB, CD In diesem Beispiel ist der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert der Spalte B und der Wert der Spalte C ist größer als Spalte D wird die Eingangsbedingung erfüllt. crossabove A, B In diesem Beispiel, wenn der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt über dem Wert von B kreuzt, wird die Eintragsbedingung erfüllt Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der ist Kleiner oder gleich B und der Wert von A wird danach größer als B. Exit-Bedingungen Die Exit-Bedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten verwenden, wie sie in den Eintragsbedingungen definiert sind. Darüber hinaus können sie auch Variablen wie gezeigt verwenden UnderVariables for Exit Conditions. profit Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen Gewinn zu erfolgen. Andernfalls wird der Gewinn null sein. Dies ist der Verkaufspreis Abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis kleiner ist als der Kaufpreis. profitpct Verkaufspreis - Kaufpreis Kaufpreis Hinweis Verkaufspreis muss größer oder gleich Kaufpreis sein. Andernfalls wird Profitell null sein. Spiegel Verkaufspreis - Kaufpreis Kaufpreis Hinweis Verkaufspreis muss kleiner sein als Kaufpreis Andernfalls wird entspct null. profitpct 0 2 In diesem Beispiel, wenn der Gewinn in Bezug auf den Prozentsatz größer als 20 ist, werden die Ausstiegsbedingungen erfüllt sein. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Börsenkurses Wenn der Handelspreis 10 ist und die Kommission 0 1 ist, wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und die Provision in Dollar werden zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar-Konditionen Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. No der Anteile - Anzahl der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, wenn die Einreise Ausfahrt Bedingungen der Strategie erfüllt sind. TradeSummaryOutput Arbeitsblatt. Dies ist Ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller während der Rückversuche durchgeführten Geschäfte enthält. Die Ergebnisse sind in Long - und Short-Trades eingestuft. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Ergebnisgewinn - Gesamtgewinn oder - verlust nach Provision Dieser Wert wird berechnet Durch die Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Rücktest simulierten Trades. Total Gewinnverlust vor Kommission - Gesamter Gewinn oder Verlust vor Provision Wenn die Provision auf Null gesetzt wird, hat dieses Feld den gleichen Wert wie der Total Profit Loss. Total Commission - Gesamtprovision für alle Trades, die während des Rücktests simuliert wurden. Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Rücktests durchgeführt wurden. Anzahl der gewinnenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Gewinn machen. Anzahl der verlorenen Trades - Nummer Von Trades, die einen Verlust machen. Percent Gewinnen Trades - Anzahl der Sieger Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Percent verlieren Trades - Anzahl der verlieren Trades geteilt durch Die Gesamtzahl der Trades. Average Gewinnen Trade - Der durchschnittliche Wert der Gewinne des Gewinns Trades. Average verlieren Handel - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlierenden Trades. Average Trade - Der durchschnittliche Wert Gewinn oder Verlust eines einzigen Handels der simulierten zurück test. Largest Gewinnen Trade - Der Gewinn des größten Gewinnen Trade. Largest verlieren Handel - Der Verlust der größten verlieren Handel. Ratio durchschnittlichen Sieg durchschnittlichen Verlust - Durchschnittlich gewinnt Handel geteilt durch die durchschnittliche verlieren Handel. Ratio gewinnen Verlust - Summe aller Gewinne in den Gewinnen Trades geteilt durch die Summe aller Verluste in den Verlust zu verlieren Trades Ein Verhältnis von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. TradeLogOutput Arbeitsblatt. Dieses Arbeitsblatt enthält alle Trades simuliert durch die Backtesting Expert sortiert nach dem Datum Es erlaubt Ihnen, auf einen bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie zu bestimmen Schnell und einfach. Date - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder beendet ist. Strategie - Die Strategie, die für die Ausführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob Long oder Short. Trade - Gibt an, ob dieser Handel Ist Kauf oder Verkauf von Aktien. Shares - Anzahl der gehandelten Aktien. Preis - Der Preis, in dem die Aktien gekauft oder verkauft werden - Gesamtprovision für diesen Trade. PL B4 Comm - Gewinn oder Verlust vor Kommission. PL Aft Comm - Gewinn oder Verlust nach Provision. Cum PL Aft Comm - Kumulatives Ergebnis nach Provisionen Dies ergibt sich aus dem kumulierten Gesamtergebnis aus dem ersten Tag eines Trade. PL auf Closing Position - Gewinn oder Verlust, wenn die Position geschlossen ist Beendet sowohl die Einreisekommission als auch die Ausreise Provision wird in diesem PL berücksichtigt werden, zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, wo die PL B4 Comm 100 ist. Angenommen, wenn die Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision erhoben und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 geladen PL auf Closing Position ist 100-10 - 10 80 Sowohl die Kommission bei der Einfahrt in die Position als auch die Position verlassen werden auf Position close. Back to TraderCode Technische Analyse Software und technische Indikatoren.
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