Labouchere System Forex Handel

MetaTrader 4 - Experts. Labouchere EA - Experte für MetaTrader 4.Der Expert Advisor basiert auf dem Losmanagement nach dem Labouchere System. In der Theorie müssen die SL und TP gleich oder fast gleich sein. Ein Trader nimmt eine bestimmte, je größer Das Los, desto größer ist die Gefahr von Lose zum Beispiel 0 01 0 02 0 01 0 01 0 01.Während einer Bestellung wird das erste und das letzte Element der Liste immer hinzugefügt. Das heißt, die erste Bestellung ist 0 01 0 01 0 02 Lassen Sie die Bestellung profitabel auskreuzen Sie die ersten und die letzten Elemente aus der Liste Die restlichen sind 0 02 0 01 0 01.Öffnen Sie eine Bestellung mit dem Los 0 02 0 01 das erste und das letzte Element 0 03 Lass es sein Unrentabel Fügen Sie am Ende ein Element hinzu, das gleich der Summe der Wette ist. Die Liste ist 0 02 0 01 0 01 0 03.Öffnen Sie einen Auftrag mit 0 02 0 03 das erste und das letzte Element 0 05 Und so weiter. Der Zyklus endet, sobald es keine Elemente mehr gibt oder nur ein Element in der Liste Stoppen Sie die Eröffnungsaufträge oder starten Sie immer wieder. Über den Expert Advisor. Eingaben werden gemacht, wenn es einen Schnittpunkt der Haupt - und der Signalleitung des stochastischen gibt. Nur eine Bestellung kann auf dem Markt sein. Bei der Eröffnung eines neuen Stabes werden Einzelpersonen ausgegeben. Der Expert Advisor implementiert die Möglichkeit, einen neuen Zyklus auszuführen Nach der Fertigstellung der vorherigen oder nicht mehr Aufträge öffnen, sobald der Zyklus abgeschlossen ist. Es hat eine Funktion der Operation durch time. There ist eine umgekehrte Funktion, anstatt zu kaufen es öffnet Verkaufen und umgekehrtLabouchre s Geld-Management ist ein Interessante Idee - auf Tat Aufgrund dieses Artikels simulierte ich das Geldmanagement auf der Grundlage eines Handelssystems, das mir erlaubt, den Prozentsatz der rentablen Trades zu definieren oder wie rentabel das System im Allgemeinen ist Und ich fand, dass im Vergleich zu einer festen Losgröße Labouchre geben wird Sie bessere Ergebnisse als fixes Los, aber nur, wenn das System rentabel ist Falls der überdurchschnittliche Gewinn des Systems negativ ist, schafft Labouchre-Management ein viel schlechteres Ergebnis. Ein Martingal-System, bei dem man sich am meisten verdoppelt Entlade Größe nach einem Verlust-Trade wischt alle bisherigen Verluste aus, falls Sie genug Geld aus Kurs haben Labouchre kann t und gewann t tun, dass In meinem OpenOffice-Blatt vergleiche ich Labouchre, Fixed Lots, Martingale und die Fibonnacci-MM Ich beginne immer Mit 0 10 Lose ein Gewinner macht fix 1 pro 1 Los Ich berechne.10.000 Trades das Startkapital ist 10.000 Ich habe unbegrenztes Geld für MaxDD Wenn ein Handelssystem 60 Gewinner mit einem festen Betrag von Gewinn Labouchre Balance 10,674 81 und einem MaxDD von -27 30Fixed Lots Balance 10,164 60 und ein MaxDD von - 2 30Martingale Balance 10.589 65 und ein MaxDD von -102,30Fibonacci Balance 10.387 42 und ein MaxDD von -31 58In Fall ein Trading-System schafft nur 40 Gewinner mit einer festen Menge an gewinnen Labouchre Balance 2.591 37 und ein MaxDD von -7.433 36Fixed Lots Balance 9,754 60 und ein MaxDD von - 246 20Martingale Balance 10.376 80 und ein MaxDD von -6.553 50Fibonacci Balance 10,069 34 und ein MaxDD von -30,960,175,118 24 Sie können sehen, nur wenn ein System rentabel ist Labouchre wird g Ain mehr Geld für dich hier etwa 5 mal mehr, aber die MaxDD ist 10 mal höher im Vergleich zu einem fixen Los size. Thread Martingale System. Ich bin nicht wirklich sicher, welchen Thread, um meine Anfrage auf, so dass ich es hier versuchen, weil die Thread hat Martingale in seinem Titel. Ich muss ein Martingale-System für jemanden zu testen und ich didn t wirklich wollen, um Zeit zu bauen eine EA, um es zu tun, wenn es so viele auf den Boards bereits Nicht ein Fan von Martingale, ich frage mich Wenn jemand vielleicht vielleicht in die Richtung des passenden Threads hinweisen könnte, da es viele Martingale-Systeme gibt, und ich bin unsicher, was genau das System tut. Das System, das ich testen möchte, macht ein paar Dinge.1 Es beginnt mit der Eröffnung von 2 Positionen Von gleicher Größe zur gleichen Zeit in entgegengesetzte Richtungen zueinander 2 Eine Position wird offensichtlich zum Gewinn gehen, der andere wird sich zum Verlust bewegen 3 Wenn die Siegposition im Gewinn von x Pips ist, schließt es aus und öffnet sofort eine neue Position Die gleiche Richtung beim Anfangsstart Größe 4 Wenn die Verlustposition s Verlust y Pips erreicht, öffnet es eine andere Position, die z größer ist in der Größe in der gleichen Richtung Es kann offensichtlich mehrere verlieren Positionen offen zu einem beliebigen Zeitpunkt 5 Wenn eine verlorene Position schließlich dreht und bekommt eine Bank Profit, es setzt die Losgröße zurück auf den anfänglichen Startwert für den nächsten Trade. This System wird immer letztlich sprengen ein Konto Golden Rule of Trading Nummer 1 ist nie zu einer verlorenen Position hinzufügen und ich muss zu jemandem zeigen, wie und Warum das passiert. Kann jemand mich in die Richtung eines Threads mit dieser Art von EA bitte. Originally Posted by jezzer1961.I m nicht wirklich sicher, welchen Thread, um meine Anfrage auf, so werde ich es hier versuchen, weil der Thread hat Martingale in seinem Titel. Ich muss ein Martingale-System für jemanden zu testen und ich didn t wirklich wollen, Zeit zu bauen eine EA zu tun, wenn es so viele auf den Boards bereits Nicht ein Fan von Martingale, ich frage mich, ob jemand könnte Vielleicht p Oint mich in die Richtung des passenden Threads bitte, da es viele Martingale-Systeme gibt, und ich bin unsicher, was genau das System tut. Das System, das ich testen möchte, macht ein paar Dinge.1 Es beginnt mit dem Öffnen von 2 Positionen gleicher Größe Zur gleichen Zeit in entgegengesetzte Richtungen zueinander 2 Eine Position wird offensichtlich zum Gewinn gehen, der andere wird zum Verlust gehen 3 Wenn die Siegerposition von x Pips profitiert, schließt sie sich und öffnet sofort eine neue Position in der gleichen Richtung Die anfängliche Start-Losgröße 4 Wenn die Verlustposition s Verlust y Pips erreicht, öffnet sie eine andere Position, die z größer ist in der Größe in der gleichen Richtung Es kann offensichtlich mehrere verlieren Positionen offen zu einem beliebigen Zeitpunkt 5 Wenn eine verlorene Position schließlich dreht und Bekommt, um einen Gewinn zu setzen, setzt es die Losgröße zurück auf den anfänglichen Anfangswert für den nächsten Handel zurück. Dieses System wird immer letztlich ein Konto sprengen Goldene Regel des Handels Nummer 1 ist, niemals zu einer verlorenen Position hinzuzufügen, und ich muss Demonstriere jedem, wie und warum das passiert. Kann jemand mich in die Richtung eines Threads mit dieser Art von EA bitte. jez, müssen Sie Martingale succesfull running.- jedes Paar hat es eigene magische Zahl - secureprofit Break Even System - Zeit um neue Termine für jeden Tag, Montag 12.00 Uhr GMT - Zeit schließen keine neuen Einträge, aber geöffnete Aufträge sollten noch offen sein - Zeit beenden, wenn wir alle Aufträge schließen und das Handelsbeispiel abschließen Freitags - max Trades pro Paar und Sequenz - min Gerechtigkeit, um Ihr Geld zu sichern Notfall schließen Sie alle Aufträge - überprüfen Sie den Cot-Bericht, deaktivieren Sie den Handel, wenn nötig - schließen Sie die Aufträge auf SL, wenn neue Bestellung in der Reihenfolge kein Geld Bonding, wenn die Märkte weiter fallen - letzter Auftrag immer offen im Gewinn - SL TP Berechnet auf der 5 täglichen durchschnittlichen hohen durchschnittlichen hohen SL - nicht handeln Paare, wenn eine hohe Auswirkung geschätzt wird Forex-Kalender rot orange - Option - reicht oder Trend Markttrend 0 01 im Bereich von 0 1 - reichen Markt max Trades 7, Trending ma Rket max Trades 5, berechnet auf Tagesdurchschnitt SL TP - Viertel Scheck, basierend auf Jahreskarte, nur wenige Viertel nur kaufen 0 1, unteres Viertel nur verkaufen 0 1, Quartier 2 3 kaufen verkauft 0 01 - letzter Auftrag der Squeeke wird immer sein Offen, bis zum Gewinn der kompletten Sequenz, minimal gleich viel Losgröße, mehr Paar Diversifikation - Update Vars Echtzeit, setzen neue Min. Eigenkapital, um Zeit zu haben, Ihr Geld zurückzuziehen und Sie zu bewahren - kein mm, das Los verdoppeln Größe nur - max Lose pro Paar - Pipstep-Faktor - Multiplikator - Stop-Trading nach Sequenz - Force Order Type 0-Buy 1-Sell 6-None für Quartalsüberprüfung - Risiko-Ranking-System, nach unten - 1-3 Zeitrahmen Handel - umgekehrt und nicht Reverse System pro Paar und 1 Zeitrahmen Minimum - Risikomanagementpaare mit hohen Stößen 0 01 mittel 0 05 niedrig 0 1 - Ihre Gewinne asap - Zeit, Leidenschaft und Ruhe - ziehen Sie die Paare, hecken Sie die Zeitrahmen, hecken Sie die nicht rückwärts und Drehen Handelswochen 1 Woche 1. Paar 0 1, 2. Paar 0 05, 2. Woche 1. Pai R 0,05, 2. Paar 0 01, 3. Woche und letzten Minimum 2000 Dollar für jedes Paar. all EA s, die die Lose nach dem ersten Auftrag in Verlust verdoppeln sind Martingale Systeme wie iLan, PowerFX und so weiter Sie müssen EA s testen, Um die Pros und Cons zu finden und passen Sie Ihre Trading-Stil - google ist Ihr friend. jez, müssen Sie martingale succesfull running. all EA s, die verdoppelt die Lose nach dem ersten Auftrag in Verlust sind Martingale-Systeme wie iLan, PowerFX und So auf Sie müssen EA s testen, um die Pros und cons zu finden und passen Sie Ihre Trading-Stil - Google ist Ihr Freund. Hi danke für die Zeit nehmen, um zu antworten. Ich verstehe über die verschiedenen Möglichkeiten der Bedienung Martingale, aber die Ärger Ist, dass ich nicht wissen, was jeder tatsächlich tut aus nur seinen Namen Ich bin kein Fan von irgendeinem Handelssystem, das dauerhaft abseits in Pips ist und verlässt sich auf Geld-Management allein, um einen Gewinn zu machen, den ich also nicht anstrengen, allgemein auszusehen Bei Martingale Fäden zu wissen, alle ihre verschiedenen Namen. Ich könnte herunterladen Sie alle und waten durch Reihe nach Zeile des Codes nur zu finden, dass die besondere EA didn t tu, was ich wollte Ich könnte auch meine eigenen schreiben, aber das scheint ein bisschen sinnlos, wenn es eine Zweck-gebaut man bereits da draußen. Ich habe dort gehofft Könnte jemand vertraut sein mit all den verschiedenen, die mich einfach in die Richtung des richtigen Threads stellen könnte Ich werde einen Blick auf die iLan und PowerFX Varianten zu sehen, was genau sie tun - danke für diese Namen. Es muss wirklich nur immer Haben Positionen offen gehen in entgegengesetzte Richtungen und fügen Sie die verlorene Position alle x Anzahl der Pips. Last bearbeitet von jezzer1961 03-24-2009 bei 10 41.Statistische Verifikation der Labouchere Money Management System. Es gibt drei Arten von Lügen liegt, Verdammte Lügen und Statistiken. Während Surfen die Tiefen des Internets während der Wochenenden, stolperte ich auf ein Geld-Management-System hatte ich noch nie gehört, bevor es heißt die Labouchere oder Stornierung System Forex Staubsauger System mit dem Labouchere i N Russisch Die englische Beschreibung des Systems finden Sie hier Das System ist eine Variation von Martingale, da Sie Ihre Wette erhöhen müssen, nachdem Sie verlieren und minimieren, nachdem Sie gewinnen. Allerdings ist es eine weniger aggressive Version, da Wetten nicht verdoppelt werden , Aber sind um eine bestimmte Menge stattdessen erhöht. Below sind einige Passagen beschreiben die System-Eigenschaften, die mich sehr intrigiert. Bitte beachten Sie, dass die Menge an gewinnbringenden Geschäften 33-40 Prozent übersteigen sollte, damit das System ordnungsgemäß funktioniert und gewinnt. Dies ist eine sehr starke Aussage. Es ist jedoch nicht klar, warum die anfängliche prozentuale Reichweite von 33 bis 40 so weit ist Denken Sie daran, dass diese Methode als ein unehrliches Schema von einem Spielhaus angesehen werden kann Wirklich So, kann es tatsächlich tatsächlich funktioniert dann sein. Aber das Prinzip bleibt die gleiche 33 von Gewinnen kompensieren 66 von Verlusten Also, wenn Sie dieses Geld-Management in echten Forex Trading anwenden wollen, benötigen Sie ein Handelssystem mit der Gewinnchance von 50 und der Gewinn Faktor 1. In der Tat, die erwähnt Artikel sagt, dass Sie ein Handelssystem benötigen, wo Gewinne gleich Verluste sind und die Gewinnwahrscheinlichkeit 50 oder sogar mehr als 33 ist. Wenn Sie ein solches System haben, kann die Labouchere-Methode es leicht rentabel machen. So müssen wir sogar nach einem suchen System mit einer positiven mathematischen Erwartung, da es einen Weg gibt, es in ein positives Territorium zu verlagern. Schließlich ist es nicht allzu schwierig, ein Handelssystem zu entwickeln, das etwa 47 von Siegen aussieht. Sie ​​sehen, wie das Labouchere-System die Einsätze verändert. Die minimale Wette wird konventionell angenommen, um gleich zu sein Wenn wir gewinnen, bleibt die Wette Größe gleich, während unsere Handelsbilanz leicht ansteigt. Wenn wir verlieren, wird unsere Wette Größe um eins bis zu 2 erhöht, und wir addieren die verlorene Wette Größe zu der Linie. Wenn wir an diesem poi gewinnen Wenn wir es geschafft haben, unseren Verlust mit anderen Worten zu gewinnen, haben wir unser Gleichgewicht um eins in einer Serie, bestehend aus zwei Wetten, erhöht Betrachte einen längeren verlierenden series. Let s Wette 2 Loss. Let s Wette 3 Loss. Let s Wette 4 Loss. Let s Wette 5 Loss. Let s Wette 6 Loss again. Let s Wette 7 Wir endlich gewinnen. Thus, wir überqueren -1, -6 und 7, da unsere gewinnende Wette zwei Verlieren ausgibt Die nächste Wette ist die Summe aus dem ersten und dem letzten der in der Linie verbleibenden Werte, dh es ist wieder 7 Wenn wir gewinnen. Wir kreuzen -2 , -5 und 7 Unsere nächste Wette Größe ist wieder die Summe der ersten und der letzten der Werte in der Zeile Ja, es ist 7 wieder einige Methode Anhänger empfehlen, 1 zu einer solchen Wette, so dass Sie den minimalen Gewinn erhalten Anstelle von 0 im Falle eines guten Glücks Wenn wir gewinnen. Wir kreuzen alle Zahlen in der Zeile, da wir unsere Verluste zurück gewonnen haben. Wenn wir einen Verlust in einer der Zwischenstufen erhalten, die Verlustgröße Wird auch in die Zeile eingegeben, und die nächste Wette ist gleich der Summe der ersten und der letzten Werte in der Zeile. So, was sind die ersten Schlussfolgerungen. Eine Reihe von 6 Verlusten wird in der Tat durch eine Serie von nur 3 Siegen kompensiert Allerdings sollte es eigentlich eine Serie sein, von der wir später reden werden. Auf den ersten Blick macht das System es wirklich einfach, den Markt ohne Verluste zu verlassen. Die Wette wird im Vergleich zu Martingale viel langsamer erhöht. Wenn wir eine solche Serie benutzt haben Das ursprüngliche Martingale-System, unsere endgültige Wette hätte die ursprüngliche um 64 mal überschritten haben. Die gesamte Kaution Drawdown die Summe der Verlieren Wetten in dem Beispiel oben umfasst nur 21, während es wäre 63 für die ursprüngliche Martingale. Simple Berechnungen Zeigen, dass wir 13 Verluste in einer Reihe leiden müssen, um alle unsere Fonds zu verlieren, falls die anfängliche Wette 1 der Einzahlung und 44 Verluste in einer Reihe ist, wenn es 0 ist. Sie können bereits 44 Verluste in einer Reihe mit 50 50 Verhältnis denken Wahrscheinlichkeit ist verschwindend klein Ich werde von einem Meteoriten getroffen werden. Diese Wahrscheinlichkeit passt mir ganz gut, etc. Sie können leicht zahlreiche Studien finden, die den Nachteilen und Gefahren des Martingale-Systems gewidmet sind. In der Tat können Sie diese Nachteile auf eigene Faust erleben, indem Sie einfache Berechnungen mit einem Stift durchführen Und ein Papier Allerdings war ich nicht in der Lage, ähnliche Studien für das Labouchere-System zu finden. Das Wett-System sieht sehr kompliziert aus und beeinträchtigt so die Berechnung einer daraus resultierenden mathematischen Erwartung. Aber gehen wir zurück zu unserer verlorenen Reihe von Wetten Unsere 6 Verluste in einer Reihe wurden von nur 2 Siegen gefolgt, anstelle von 3 Dann wird unsere Linie von Zahlen wie folgt aussehen. Wir setzen 7 und verlieren. Wir wetten 10 beachten Sie, dass, während wir verlieren, die Wette Größe beginnt um 3 anstatt zu wachsen 1 machen unsere Serie viel weniger sicher für unsere Einzahlung Wir verlieren wieder. Wir müssen jetzt 13.So, das System macht uns erhöhen unsere Einsätze um mehr als 1 im Falle von wiederholten Verlusten Dies scheint der einzige Weg, um vollständig zu überwinden Drawdown Hier ist, wo unsere d Eposit kann in echte Schwierigkeiten geraten, da wir eine Reihe von Siegen brauchen, um den Drawdown zu überwinden. Die Berechnung der Erwartung auf Papier scheint immer noch zu kompliziert oder zumindest zu langweilig zu sein. Sind Sie interessiert, was dieses System fähig ist Wenn ja, dann lassen Sie uns S trifft in mehr Details. Setting the Task Thema und Methoden. Die wichtigste Frage ist, ob die Labouchere Geld-Management-System ist wirklich in der Lage, eine mathematische Erwartung vor allem in den positiven Bereich verschieben Die zitierte Passage über 33 von Gewinnen, wo Win Verlust klingt eher unrealistisch , Aber vielleicht können 49 oder 50 Gewinne ausreichen und wenn nicht, vielleicht hat das Labouchere-System einige andere Vorteile. Wir werden Statistiken verwenden, was bedeutet, dass wir in diesem Fall ein MQL-Programm entwickeln müssen Ich habe MMS5 noch nicht vollständig beherrscht. Lassen Sie unser Programm Millionen von Deals durchführen und Tausende von Einlagen auslöschen, die wir aussehen und die Ergebnisse ohne Schaden an unseren Fonds analysieren werden Wenn das Programm sich als rentabel erweist, Wird es möglich sein, den Algorithmus in echten Handel zu implementieren. Das Labouchere-System wurde auf der Grundlage der Win-Loss-Annahme entwickelt Es kann auch für andere Verhältnisse angepasst werden, aber das scheint nicht vernünftig Wenn das System die mathematische Erwartung mit Gewinnverlust beeinflussen kann , Dann kann es auch andere Verhältnisse beeinflussen Und wenn es nicht kann, dann werden wir einfach unsere Zeit über eine passende Anpassung verzichten. Besides, können wir uns das System mit Gewinnverlust und den Gleichgewichtswert von 50 der Gewinnwetten viel einfacher vorstellen, da Wir sind alle vertraut mit Münze werfen Also, lassen Sie uns unser Programm CoinTest. First, sollten wir die wichtigsten Merkmale unserer zukünftigen Programm zu beschreiben. Wir sollten eine Fähigkeit, die Gewinnwahrscheinlichkeit ändern A 50 50 Verhältnis ist nur ein besonderer Fall des Gleichgewichts Bedingung. Wir sollten eine Fähigkeit haben, ein Risiko zu setzen Das Labouchere-System verfügt über eine feste Wette Größe Wenn wir unsere erste Wette nach unserer Einzahlungsgröße skalieren, wird das Wesen des Systems verloren, da o Die Einzahlung wird niemals wieder in ihren Ausgangszustand zurückkehren, nachdem alle Werte aus der Linie gekreuzt sind. Wir können eine Wette Größe nach dem Verlassen eines Drawdowns neu berechnen, dies führt jedoch zu Bruchzahlen, die schwer zu bearbeiten sind. So werden wir die beiden verwenden Variablen, um das Risiko Anfangseinstellung und Anfangswette einzustellen. Es ist notwendig, die maximale Anzahl von Geschäften pro Einzahlung festzulegen. Es sollte groß genug sein, damit wir herausfinden können, ob wir die Einzahlung auch bei einem sehr niedrigen Anfangsrisiko verlieren werden Immerhin, wenn die Einzahlung weiter wächst, kann der Prozess unendlich sein und wir können das Ergebnis niemals kennen. Wir sollten die Fähigkeit haben, die Ergebnisse der Handelsreihen auf einer einzigen Einzahlung sowohl für das Programm-Debugging als auch für die Änderung unserer Geschäftslogik zu untersuchen Ausgabe zu einer Akte passt zu unserem Zweck well. Nachdem wir mit dem Schreiben eines Codes für einen einzelnen Einzahlungspass fertig sind, sollten wir fortfahren, Statistiken über eine Reihe von Pässe auf getrennten Ablagerungen zu sammeln und vorzugsweise mit unterschiedlichen Parametern, wie Sie verstehen, Ein Experiment bedeutet fast nichts hier Statistische Ergebnisse werden auch an die Datei gesendet Wir müssen nicht mehr eine Geschichte der einzelnen Einzahlungen untersuchen. Unser Wette Größenauswahlsystem kann potenziell im realen Handel verwendet werden, deshalb sollten wir es eine Klasse machen. Die tatsächliche Eröffnung Von Angeboten in MetaTrader ist für uns in diesem Stadium nutzlos und äußerst kostspielig in Bezug auf Rechenressourcen Wir müssen nur die Ergebnisse von zufälligen Deals, die mit einer erforderlichen Losgröße und einer gegebenen Gewinnwahrscheinlichkeit durchgeführt werden, festlegen. In diesem Sinne werden wir ein Skript entwickeln , Da diese Art von MQL-Programmen ist perfekt für einen einzigen Lauf im Vergleich zu Expert Advisors oder Indikatoren. Statistische Überprüfung der Pseudo-Random Number Generator Qualität. Die Qualität der Pseudozufallszahl Generator PRNG ist von größter Bedeutung für uns, Da es verwendet wird, um das Ergebnis eines jeden Deal Win Verlust zu definieren Die Genauigkeit der langen Win-Verlust-Serie Verteilung ist am kritischsten Wir werden versuchen, die letzteren ohne Verweis auf co zu bewerten Mplicated mathematical statistics theory. This Artikel ist nicht für eine ernsthafte Studie der PRNG-Qualität gedacht, sonst hätten wir 15 verschiedene Tests durchführen müssen. Wir interessieren uns am meisten für die PRNG-Eigenschaften, die die Labouchere-System-Testergebnisse beeinflussen können und nicht auch benötigen Komplexe Verifizierungsprozeduren. MetaTrader verfügt über die Standard-MathRand PRNG-Funktion Die PRNG-Sequenz wird durch die MathSrand-Funktion initialisiert. Let s schreiben ein kleines Skript RandFile, um die Standard-PRNG-Qualität zu überprüfen Das Skript hat 2 Parameter. Number von Millionen von 32-Bit zufälligen Wörtern Es sollte ein 32-Bit-Wort pro 3 Anrufe der MathRand-Funktion erzeugen, die 15 signifikante Bits liefert. Die Maßeinheit ist eine übliche Dezimal-Million statt 2, die auf die 20. Potenz angehoben wird, da wir die Ergebnisse auch visuell untersuchen werden CalcSeries logischen Parameter, wenn die Verteilung der ähnlichen Bits Reihenlängen berechnet werden sollte. Die Berechnung einer Bitreihenlängenverteilung ist ve Ry ressourcenintensiv Erhöhung der Skriptausführungszeit verzehnfachten Daher ist es als separate Option angeordnet worden. Das Skript erzeugt die folgenden Ergebnisse. Die Berechnungszeit, die in der Zeitschrift angezeigt wird, wird von 1 Bits angezeigt, die unter allen generierten Bits angezeigt wird, die im Journal angezeigt werden. Binärdatei mit dem PRNG-Operationsergebnis. Datei-Protokolldatei, die die Vorkommensraten bestimmter Bytes enthält. Datei-Protokolldatei mit 1-Bit-Serienlängen. Datei-Protokolldatei mit 0-Bit-Reihenlängen. Lose s erzeugen 3 Test-Sets von verschiedenen Länge.10 Millionen Test Worte von 4 Bytes jeweils 40 Millionen Bytes insgesamt.100 Millionen Test Worte von 4 Bytes jeweils 400 Millionen Bytes insgesamt 1.000 Millionen Test Worte von 4 Bytes jeweils 4 000 Millionen Bytes insgesamt. Jetzt, lassen Sie die folgenden Parameter Druckbarkeit von Dateien mit zufälligen Daten von WinRAR mit den maximalen Komprimierung Einstellungen Hochwertige zufällige Daten ist nicht komprimiert Natürlich ist die Inkompressibilität der Dateien nicht Zwangsläufig bedeuten die hohe Qualität der zufälligen Daten, die sie enthalten Aber wenn sie komprimiert sind, bedeutet das, dass die Daten statistische Regelmäßigkeit haben. Kreislaufrate von bestimmten Bytes-Werten in zufälligen Dateien. Längen der identischen Bits-Serie Wir erzeugen zwei Diagramme für jede Stichprobengröße. Die erste zeigt die tatsächliche Menge der detektierten identischen Bitreihen einer bestimmten Länge sowie den Gleichgewichtswert der Menge der Reihe dieser Länge im logarithmischen Maßstab an Ws die prozentuale Abweichung der tatsächlichen Menge der detektierten identischen Bitreihen aus dem Gleichgewicht im logarithmischen Maßstab. Die lineare Kartenskala ist für uns nicht geeignet, da die Werte, die wir haben, die Werte von 1 bis 4 000 000 000 oder von 0 stark verstreut sind 00001 bis 6 000 sind auf einem einzigen Diagramm vorhanden. Außerdem ist das Diagramm, das den Gleichgewichtswert der Menge der langen Reihen in logarithmischer Skala anzeigt, als gerade Linie dargestellt, während die Serienlänge um 1 erhöht wird, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens wird halbiert. Also, was sind die Schlussfolgerungen. Die Standard-PRNG-Effizienz ist für unsere Aufgabe akzeptabel. Die Dateien, die die PRNG-Operationsergebnisse enthalten, führen nicht zu ihrer Komprimierung. Die Menge an Null und 1 Bits entspricht dem äquidistanten Wert Die Abweichung vom Gleichgewicht in Prozent Nimmt ab, wenn die Stichprobengröße zunimmt. Die Verteilung der Auftretensrate bestimmter Bytes in den PRNG-Operationsschwankungen schwankt innerhalb eines engen Bereichs um die equi Librium Die Auftretensratenstreuung wird verringert, wenn die Stichprobengröße erhöht wird. Die Aufstiegsrate der identischen Bitserien weicht von dem Gleichgewicht nur ab, wenn die Reihe ziemlich lang ist, was bei der Erhöhung der Probenlänge sehr selten ist, bewegt sich der tatsächliche Auftretensratenabweichungspunkt weg Aus dem Gleichgewicht zur Erhöhung der Serienlänge und liegt immer um den Wert von 100 Einschlüssen für die gesamte Sequenz. Damit haben wir keine größeren statistischen Fehler im Standard-PRNG festgestellt, die auch bei den Sequenzen unsere Testergebnisse verzerren können Von etwa 3 Milliarden Generationen 3 Generationen werden pro 32-Bit-Wort verwendet. Schreiben der CLabouchere-Klasse für die Verwaltung der Positionsgröße. Die CLabouchere-Klasse hat sich als klein genug erwiesen. Die Schnittstelle besteht aus nur zwei Wrapper-Funktionen für die Einstellung der anfänglichen Losgröße und zwei Eigentlich funktionierende Funktionen zum Einstellen eines Deal-Ergebnisses und zum Empfangen der aktuellen Positionsgröße sowie zum Zurücksetzen auf die Initial state. Writing the Script Preliminary Evaluation. Jetzt ist es Zeit, ein einfaches Skript mit hundert oder so Strings zu schreiben. Die Eingabeparameter sind wie folgt. Das Skript macht eine Reihe von Deals, bis die Einzahlung verloren ist oder die RepeatsCount erreicht ist. Der Fall des Gewinnverlustverhältnisses 50 50 wird zu einem separaten Parameter gemacht. Im letzteren Fall werden ein Bits einer Pseudozufallszahl als Münzwurfergebnisse verwendet. Andernfalls wird ein Gewinnverlustgrenzwert berechnet und eine Zufallszahl wird mit diesem verglichen. Der separate Parameter Für 50 50 Fall wurde implementiert, weil der Zyklus von PRNG ein Bits uns sehr gut passt, obwohl wir den Auftretenszyklus der Werte, die einen Grenzwert überschreiten, nicht ausgewertet haben. Der Standardeinstellungsstandardgröße 10 000.initiale Wette 50 0 5 von Die anfängliche Einzahlung. Unmittelbar, bei der 10. Markteinführung des Skripts, erhalten wir ein spektakuläres Ergebnis, dass die Einlage 46 300 an der 2 335. Stufe umfasst. Allerdings tritt der Drawdown bei der 2 372. Schritt bereits auf. So sieht es auf der Chart. Wie wir sehen können, fiel die Balance auf kritische Werte zweimal, bevor die Einzahlung endgültig ausgelöscht wurde. In einigen Fällen wurde die Kaution innerhalb der ersten paar Dutzende von Trades zerstört, und es gab nicht einmal einen einzigen Fall, als es das zeigte Maximale Lebensdauer von 100 000 Trades. While ich versuchte verschiedene Parameter, die folgenden Modifikationen kam mir in den Sinn. Es wäre vernünftig, einen Parameter, der die Menge der aus dem Handelskonto zurückgezogenen Fonds, hinzufügen, wenn wir es schaffen, die Mittel, die die ursprüngliche überschreiten, zurückzuziehen Ablagerung, bevor es ausgelöscht wird, dann wird unsere anfängliche Einzahlung einfach zu einem vorhersehbaren Verlust. So wurde der neue Parameter namens PocketPercent implementiert. Es definiert den Prozentsatz der erfolgreichen Trades, die wir aus dem Handelskonto zurückziehen und in die Tasche stecken. Mit dem Taschengeld ist verboten , Nur die Gelder am Handelskonto werden in Gefahr gebracht. Schließlich ist das, wie es normalerweise im echten Leben passiert. Natürlich sollte die Kaution mehrmals auf einer Schleife gestartet werden Wäre eine ziemlich banale Aufgabe, den Start Hunderte Male manuell durchzuführen Wir sollten auch ein paar Parameter PocketPercent variieren und nehmen Sie die anfängliche Wette Größe, sowie die durchschnittlichen Ergebnisse Pocket-Fonds und Einzahlungsfonds zu berechnen, da die Einzahlung nie gebracht wird Bis auf die gesamte 0, aber nur bis zu dem Moment, wenn es unmöglich ist, den nächsten Handel durchzuführen. Wir sollten zwei Versionen des Skripts die erste führt wiederkehrende Läufe ohne das Schreiben der Trading-Details in eine Datei, während die zweite arbeitet die Gegenseitige Gegenstände Wiederkehrende Läufe bedeuten, dass wir den Objektcode verwenden sollten. So entwickeln wir den Operationscode als CCoinTest-Klasse, während die Scripts so einfach wie möglich gemacht werden. Der Code für das One-Pass-Skript ist so kurz, dass ich es zeigen kann Hier in vollem Umfang alle Arbeit, einschließlich das Schreiben der Handelsdetails in eine Datei, wird von der CCoinTest-Klasse gemacht. Nachdem wir die Tasche hinzufügen, die System-Operations-Diagramme sehen ein wenig anders 40 Gewinn wird im Folgenden zurückgezogen Beispiel. Die lila Linie Pocket Balance ist sehr ähnlich wie die perfekte Trading-Account-Diagramm jeder Trader Träume über Aber in der Tat sollten wir mehr Aufmerksamkeit auf die gelbe Linie insgesamt Gleichgewicht der Handels-Account und die Tasche, die nicht so gut aussehen , Die folgenden Charts sind viel häufiger. Below sind unsere Schlussfolgerungen auf der aktuellen Bühne. Das System tatsächlich zeigt das Verhalten durch den Autor beabsichtigt Drawdowns werden oft überwunden und die Anzahlung neigt dazu, weiter zu wachsen. Manchmal ist ein solcher Versuch endet in völliger Ausfall Eigentlich , Das System hat nur zwei Optionen nach dem Eintritt in den Drawdown kann es entweder überwinden, oder verlieren eine ganze Anzahlung. Je länger eine Einzahlung lebt, desto größerer Höhen erreicht es. Die erste Wette in diesen Beispielen ist 0 5 der ersten Einzahlung 50 aus Von 10 000 Im ersten Beispiel wurde das Grundrisiko auf etwa 0 1 reduziert, die Kaution wurde um 4 5 mal erhöht, wobei die anfängliche Wette gleich bleibt. Diese Maßnahmen waren jedoch nicht Die Ablagerung von Misserfolg. Final Evaluation für verschiedene Wahrscheinlichkeitswerte Vergleich der Ergebnisse der Labouchere und Fixed-Bet-Systeme. Jetzt, lassen Sie sich auf die spannendste Teil sammeln die Ergebnisse vieler Experimente Wir sind im Begriff, herauszufinden, ob die Gewinne auf Erfolgreiche Einlagen können die Verluste auf fehlgeschlagenen abdecken Vielleicht erweist sich der Algorithmus als effizient, wenn die anfängliche Wette Größe gesenkt wird, so dass mehr Schutz für die Einzahlung oder erhöht, was Profit Prozentsatz sollten wir von einem Handelskonto zurückziehen wird das Labouchere System anders sein Von der festen Rate überhaupt und was wird passieren, wenn das anfängliche System eine positive mathematische Erwartung hat die Münze gewinnt häufiger Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge Fragen, die wir mit angemessen behandeln sollten. Das Skript für die Einleitung von Einlagen in der Schleife mit variierenden Parametern besteht aus etwa 100 Strings, die ich hier nur einige Fragmente zeigen werde. Die Eingabeparameter sind die Arrays, die den anfänglichen Wetteinsatz und den Gewinn enthalten Prozentsatz in der Tasche platziert. Wir können sehen, die anfängliche Wette Größe variiert von 5 0 05 der ersten Einzahlung auf 3 000 30 der ersten Einzahlung Die Gelder in der Tasche platziert variieren von 1 bis 99 Die Parameter sind mit einer Sicherheit gesetzt Marge, die vernünftige Grenzen in beiden Richtungen überlappt. Dann ist der Suchraum zweidimensionale 360 ​​diskrete Punkte 24 15 in diesem Raum genommen Die durchschnittliche Gesamtbilanz Pocket Fonds Trading Account Fonds und die durchschnittliche Menge an Geschäften vor der Einzahlungsverlängerung Lebensdauer sind Berechnet für jeden der Punkte basierend auf dem Serienergebnis Die Anzahl der Einzahlungen pro Serie wird durch den Einzahlungsparameter festgelegt. Die zweidimensionalen Raumberechnungsergebnisse sind dreidimensional, was bedeutet, dass sie durch zweidimensionale Mittel zu schwer zu zeigen sind Dieses Problem zu überwinden, lass uns einfach zweidimensionale Diagramme zeichnen, wobei die x-Achse für die Punkte Seriennummern aus dem Suchraum von 0 bis 359 steht. Wenn nötig, einige bestimmte Takes und PocketPercent Werte werden separat zur Verfügung gestellt. Nach dem Laufen von 100 Einzahlungen ist der durchschnittliche Saldo wie folgt. Below ist die Einzahlungs-Lebensdauer-Diagramm in der logarithmischen Skala. Die Einlagen Lebensdauer übersteigt 10 000 Trades mit dem anfänglichen Risiko von 0 05 stetig abnehmen auf weniger als 10 Deals mit Das anfängliche Risiko von 30 Der hohe PocketPercent-Wert verringert auch die durchschnittliche Menge an Geschäften, bevor eine Einzahlung verloren geht. Das ist ein erwartetes Ergebnis. Wir können ein paar vielversprechende Punkte auf dem Diagramm auswählen, die den durchschnittlichen Inhalt der Tasche und der Balance anzeigt Punkte sind nahe beieinander, so hoffentlich finden wir den optimalen Bereich Nun, lassen Sie uns die Ergebnisse für Einzahlungen 1 000 berechnen und überlagern sie auf dem gleichen Diagramm. Wie wir sehen können, verschwindet der vermeintlich optimale Bereich einfach unter dem Druck von Eine hinreichend große Anzahl statistischer Daten Unabhängig von irgendwelchen Parametern schwankt das Diagramm zufällig in der Nähe des Anfangsbetrags von 10 000. Damit sind die Einlagen 100 nicht ausreichend Alle weiteren Experimente Wird mit Einzahlungen 1 000 durchgeführt. Lassen Sie die Ergebnisse der Labouchere und Fixed-Wette-Systeme auf einem einzigen Chart. Die Einzahlungs-Lebensdauer Diagramm für Labouchere und Fixed-Wette-Systeme. Das Finanzergebnis des Labouchere-System ist Null zusammen mit Die des festen Wettsystems. Unter dem Labouchere-System zeigt die Fixed-Wette eine erhöhte Datenstreuung um den Mittelwert. Es scheint, dass der feste Einzahlungswert nicht mit dem statistischen Verhalten des Fixed-Wet-Systems zu gut übereinstimmt deposit lifetime is much lower when using the Labouchere system 10 and more times with most parameters and even more than 100 times with certain parameters In case of a low risk level, we can see that the chart reaches the limitation set by the RepeatsCount parameter the default value is 100 000 These results partially confirm the popular opinion that the systems capable of increasing the risk level are dangerous for a deposit Such systems reduce the deposit lifetime, though we have not discovered any dangers for financial results yet at least on the average and providing that a certain win percentage is withdrawn. Let s introduce a new script parameter that will allow us to collect sufficient stat data for evaluating the behavior of high-risk areas. If we have less than 10 millions trades per 1000 lost deposits, then we should continue. As a result, the chart data becomes less scattered. And now let s check the operation of the systems using the initial system probabilities not equal to 50 50.The deposit lifetime. What can we see on these charts. In case of 49 of winning deals, both systems become clearly unprofitable. Financial results of the fixed-bet system are very low showing that withdrawal of profit to the pocket is more suitable for the Labouchere system than for the fixed-bet one in case of a win ratio less than 50 The funds are transferred to the pocket only after exiting a drawdown. Unlike the fixed-bet system, the Labouchere is able to set new records over a nd over again as long as there is enough money to make yet another bet even with the win ratio of 49 In case their deposit is decreasing rapidly, human traders will most probably not perform 100 000 or even 10 000 deals till it is completely wiped out They will surely stop trading much earlier The fixed-bet system algorithm cannot do that The Labouchere system algorithm is much more human-like in this regard, since it behaves just like a trader encouraged by new records and trading till the deposit is completely destroyed. Do you remember the eulogic article I mentioned in the Introduction It says that the system will work even with 33-40 of wins Let s check the upper boundary 40 of this range just for the fun of it. Now, let s consider the positive mathematical expectation of the initial system more than 50 of wins. We have to display the balance charts in logarithmic scale even with the win ratio of 51.Both systems have moved to positive expectation. In case of a low risk level, the fixe d-bet system shows the unlimited vitality In other words, it is almost impossible to lose a deposit. However, the Labouchere system is still capable of destroying a deposit but do not forget about the pocket. The fixed-bet system makes 10 times more profit than the Labouchere with most parameters and sometimes even 17 times more profit with certain parameters. Most readers may think that the fixed-bet system is in all respects superior to the Labouchere Not only it protects a deposit better, but also brings 10 times more money Unfortunately, they are deceived by statistics. The fixed-bet system bumps into the limitation of 100 000 trades per one deposit If the RepeatsCount parameter has been 200 000, then the system would have made 2 times more profit But it s just wonderful the readers deceived by statistics will say And they will be wrong again. Take a look at the chart of the average profits made by the systems per trade in logarithmic scale. The chart of the profit per trade in percentag e of the initial bet makes the entire picture even clearer. The fixed-bet system makes 2 of the initial bet per trade This is fully consistent with the theory, since the win loss rate is 51 49 here In other words, the wins exceed the losses by 2.The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit. So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system. You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well. So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesn t it. If you say yes, then statistics has deceived you once again. Take a look at the table. Percentage transferred to the pocket. Pocket and balance average contents, Labouchere system. Average amount of deals, Labouchere system. Pocket and balance average contents, fixed-bet system. Average amount of deals, fixed-bet system. Profit per trade, Labouchere system. Profit per trade, fixed-bet system. Profit per trade, of the initial bet, Labouchere system. Profit per trade, of the initial bet, fixed-bet system. In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system We simply need to raise the bet 7 times from 0 75 up to 5 in this case Of course, 5 is a very high risk level But the fixed-bet system still has 10 times more vitality in this case. So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesn t it. I think, statistics has betrayed you again. In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive on the average, of course , since we put a part of our profits in the pocket If the total pocket funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue. Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculati ons is as follows If the win ratio is 51 , the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0 75 of a deposit and 10 of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5 of the initial deposit and 45 of profit is withdrawn from the account The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation. Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments A single virtual account can be virtually split into several deposits The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data If we split an average trader s deposit into 100 parts, normal trading will be i mpossible. Which system is better It is hard to say The choice depends on traders preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system. Let s examine the charts of both systems with 55 of wins. With 55 of wins, both systems become profitable. The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times 51 of wins down to about 3 7 55 of wins This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often. No miracle happened The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen nowplexity that hinders calculation of the system re sults. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system. Labouchere System Forex Trading. 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